PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARP с QGRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с QGRPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and QGRPX (UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, GARP returned 20.18%/yr vs 11.92%/yr for QGRPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GARP charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for QGRPX.

Доходность

Сравнение доходности GARP и QGRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 20.89%, что значительно выше, чем у QGRPX с доходностью 2.72%.

GARP

1 день
-0.33%
1 месяц
10.27%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.22%
1 год
42.72%
3 года*
33.55%
5 лет*
20.18%
10 лет*
—

QGRPX

1 день
-1.33%
1 месяц
3.55%
С начала года
2.72%
6 месяцев
1.92%
1 год
15.64%
3 года*
19.96%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и QGRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		20.89%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%18.94%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		2.72%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%

Correlation

The correlation between GARP and QGRPX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г.

0.90

The correlation between GARP and QGRPX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ
Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOOQGRPX с VOOG

Доходность на риск

GARP vs. QGRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c QGRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GARPQGRPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.22

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.76

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.02

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

3.23

+9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GARP vs. QGRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа QGRPX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и QGRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GARPQGRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.22

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.62

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.76

+0.13

Просадки

Сравнение просадок GARP и QGRPX

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке QGRPX в -30.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и QGRPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPQGRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-30.28%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-17.45%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-21.03%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-30.28%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.94%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-7.56%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

5.29%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и QGRPX

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPQGRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

3.51%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

11.77%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

14.60%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

19.61%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

19.30%

+4.59%

Сравнение комиссий GARP и QGRPX

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QGRPX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и QGRPX

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности QGRPX в 6.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.00%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%

Часто задаваемые вопросы

GARP and QGRPX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (5.06%) compared to QGRPX (3.51%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs QGRPX's -30.28%.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и QGRPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор