Сравнение GARP с QGRPX

С начала года, GARP показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у QGRPX с доходностью -11.21%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QGRPX в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа QGRPX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и QGRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GARP и QGRPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности QGRPX в 6.94%

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке QGRPX в -30.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и QGRPX.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.