PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARP с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с PTF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while PTF is a Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GARP returned 18.96%/yr vs 21.88%/yr for PTF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GARP charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for PTF.

Доходность

Сравнение доходности GARP и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 16.96%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 69.64%.

GARP

1 день
0.21%
1 месяц
2.03%
С начала года
16.96%
6 месяцев
17.70%
1 год
38.39%
3 года*
31.05%
5 лет*
18.96%
10 лет*
—

PTF

1 день
1.49%
1 месяц
4.93%
С начала года
69.64%
6 месяцев
66.68%
1 год
99.51%
3 года*
39.34%
5 лет*
21.88%
10 лет*
26.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и PTF

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		16.96%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		69.64%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%73.38%

Correlation

The correlation between GARP and PTF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.82

The correlation between GARP and PTF has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GARP и PTF

Секторы
GARP
PTF

Технологии

55.2%
93.8%

Коммуникационные услуги

11.9%
4.7%

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Финансовые услуги

7.2%
1.5%

Промышленность

6.6%
1.8%

Здравоохранение

5.3%

-

Энергетика

2.9%
1.6%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

GARP
55.2%
PTF
93.8%

Коммуникационные услуги

GARP
11.9%
PTF
4.7%

Потребительский циклический сектор

GARP
8.5%
PTF

-

Финансовые услуги

GARP
7.2%
PTF
1.5%

Промышленность

GARP
6.6%
PTF
1.8%

Здравоохранение

GARP
5.3%
PTF

-

Энергетика

GARP
2.9%
PTF
1.6%

Коммунальные услуги

GARP
1.2%
PTF

-

Сырьевые материалы

GARP
1.1%
PTF

-

Недвижимость

GARP
0.4%
PTF

-

Потребительский защитный сектор

GARP

-

PTF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с VOOPTF с SPYPTF с SOXXPTF с VUG

Доходность на риск

GARP vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GARPPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.39

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.74

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

5.36

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

20.45

-10.08

GARP vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTF равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARP и PTF

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-55.38%

+24.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-17.99%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-36.11%

+12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-44.88%

+14.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-4.47%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-13.26%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.71%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и PTF

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) составляет 7.61%, в то время как у Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что GARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

16.30%

-8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

31.97%

-16.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

40.36%

-21.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

35.34%

-13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

33.16%

-9.21%

Сравнение комиссий GARP и PTF

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PTF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и PTF

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности PTF в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%

Часто задаваемые вопросы

GARP and PTF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (16.30%) compared to GARP (7.61%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs PTF's -55.38%.

On 5-year performance, PTF leads with 21.88% vs 18.96% for GARP. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTF has performed better with a 21.88% return vs 18.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

GARP has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.01% for PTF.

GARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while PTF is Momentum. GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while PTF tracks DWA Technology Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.60% for PTF.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор