PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARP с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с PBUS

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GARP tracks the MSCI USA Quality GARP Select Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GARP returned 19.50%/yr vs 13.52%/yr for PBUS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GARP charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности GARP и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 19.58%, что значительно выше, чем у PBUS с доходностью 9.89%.

GARP

1 день
1.83%
1 месяц
3.91%
С начала года
19.58%
6 месяцев
19.30%
1 год
42.31%
3 года*
31.52%
5 лет*
19.50%
10 лет*
—

PBUS

1 день
0.93%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.00%
1 год
26.53%
3 года*
20.94%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		19.58%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		9.89%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%19.07%

Correlation

The correlation between GARP and PBUS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.90

The correlation between GARP and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GARP и PBUS

Секторы
GARP
PBUS

Технологии

55.8%
38.9%

Коммуникационные услуги

11.4%
10.7%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.9%

Финансовые услуги

7.2%
10.9%

Промышленность

6.6%
8.1%

Здравоохранение

5.3%
8.4%

Энергетика

2.8%
3.2%

Коммунальные услуги

1.2%
2.0%

Сырьевые материалы

1.1%
1.7%

Недвижимость

0.4%
1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Технологии

GARP
55.8%
PBUS
38.9%

Коммуникационные услуги

GARP
11.4%
PBUS
10.7%

Потребительский циклический сектор

GARP
8.5%
PBUS
9.9%

Финансовые услуги

GARP
7.2%
PBUS
10.9%

Промышленность

GARP
6.6%
PBUS
8.1%

Здравоохранение

GARP
5.3%
PBUS
8.4%

Энергетика

GARP
2.8%
PBUS
3.2%

Коммунальные услуги

GARP
1.2%
PBUS
2.0%

Сырьевые материалы

GARP
1.1%
PBUS
1.7%

Недвижимость

GARP
0.4%
PBUS
1.8%

Потребительский защитный сектор

GARP

-

PBUS
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

GARP vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GARPPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.07

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.81

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.92

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

12.80

-0.96

GARP vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARP и PBUS

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-33.15%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-9.02%

-4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-19.07%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-25.40%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-1.48%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-5.12%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.05%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и PBUS

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

4.90%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

10.09%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

12.68%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

17.15%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

19.34%

+4.63%

Сравнение комиссий GARP и PBUS

GARP берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и PBUS

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности PBUS в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.27%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.99%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GARP and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GARP has higher volatility (8.27%) compared to PBUS (4.90%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, GARP leads with 19.50% vs 13.52% for PBUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 19.50% return vs 13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for GARP.

PBUS has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.27% for GARP.

GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.04% for PBUS.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор