PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GARP с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с JQUA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds - GARP tracks the MSCI USA Quality GARP Select Index while JQUA tracks the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GARP returned 18.17%/yr vs 13.30%/yr for JQUA. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. GARP charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности GARP и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 22.03%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 17.99%.

GARP

1 день
-0.26%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
23.97%
С начала года
22.03%
1 год
36.44%
3 года*
31.83%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—
Всё время*
20.82%

JQUA

1 день
-0.52%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
17.47%
С начала года
17.99%
1 год
24.19%
3 года*
20.00%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
Всё время*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GARP

iShares MSCI USA Quality GARP ETF
$29.60M$25.66M$23.08M

JQUA

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
$36.49M$32.35M$37.72M

Сравнение доходности по годам GARP и JQUA

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		22.03%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		17.99%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%14.18%

Correlation

The correlation between GARP and JQUA is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.86

The correlation between GARP and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GARP и JQUA

Секторы
GARP
JQUA

Технологии

54.7%
41.0%

Коммуникационные услуги

11.0%
6.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.5%

Финансовые услуги

7.9%
12.0%

Промышленность

6.4%
8.9%

Здравоохранение

5.4%
8.8%

Энергетика

3.0%
3.3%

Коммунальные услуги

1.3%
1.2%

Сырьевые материалы

1.1%
1.7%

Недвижимость

0.4%
2.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.2%

Технологии

GARP
54.7%
JQUA
41.0%

Коммуникационные услуги

GARP
11.0%
JQUA
6.2%

Потребительский циклический сектор

GARP
9.1%
JQUA
9.5%

Финансовые услуги

GARP
7.9%
JQUA
12.0%

Промышленность

GARP
6.4%
JQUA
8.9%

Здравоохранение

GARP
5.4%
JQUA
8.8%

Энергетика

GARP
3.0%
JQUA
3.3%

Коммунальные услуги

GARP
1.3%
JQUA
1.2%

Сырьевые материалы

GARP
1.1%
JQUA
1.7%

Недвижимость

GARP
0.4%
JQUA
2.2%

Потребительский защитный сектор

GARP

-

JQUA
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с SPYGARP с VUGGARP с SPHQ
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

GARP vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GARP c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GARPJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.00

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.84

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.41

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

13.94

-4.21

GARP vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARP и JQUA

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-32.92%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-7.13%

-6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-16.81%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-22.47%

-8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.52%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-4.10%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

1.74%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и JQUA

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

3.38%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

9.62%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

12.14%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

15.77%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

17.93%

+6.00%

Сравнение комиссий GARP и JQUA

GARP берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и JQUA

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности JQUA в 1.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.05%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

GARP and JQUA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (6.22%) compared to JQUA (3.38%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, GARP leads with 18.17% vs 13.30% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 18.17% return vs 13.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for GARP.

JQUA has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.26% for GARP.

GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор