Сравнение GARP с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
GARP и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GARP и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GARP и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 40.58% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и IQM
GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
GARP vs. IQM — Ранг доходности на риск
GARP
IQM
Сравнение GARP c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GARP | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.72 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.33 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 4.00 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 12.47 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARP | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.72 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.54 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GARP и IQM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и IQM
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и IQM
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GARP | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -44.91% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -14.71% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -44.91% | +14.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -6.86% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -12.55% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 4.72% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и IQM
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) составляет 7.59%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что GARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GARP | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 12.71% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 23.53% | -9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 33.40% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 28.67% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 30.73% | -6.71% |