PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARP с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с IQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GARP is passively managed, while IQM is actively managed. Over the past 5 years, GARP returned 20.26%/yr vs 22.22%/yr for IQM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GARP charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности GARP и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 21.29%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 40.18%.

GARP

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—

IQM

1 день
-0.37%
1 месяц
11.94%
С начала года
40.18%
6 месяцев
38.57%
1 год
75.07%
3 года*
37.62%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		21.29%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%40.58%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		40.18%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Correlation

The correlation between GARP and IQM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.90

The correlation between GARP and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GARP и IQM

Секторы
GARP
IQM

Технологии

56.7%
65.9%

Коммуникационные услуги

12.0%
2.1%

Финансовые услуги

7.5%

-

Промышленность

6.9%
19.9%

Потребительский циклический сектор

6.1%
4.1%

Здравоохранение

5.4%
1.1%

Энергетика

2.7%
2.7%

Коммунальные услуги

1.4%
3.3%

Сырьевые материалы

0.9%

-

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

GARP
56.7%
IQM
65.9%

Коммуникационные услуги

GARP
12.0%
IQM
2.1%

Финансовые услуги

GARP
7.5%
IQM

-

Промышленность

GARP
6.9%
IQM
19.9%

Потребительский циклический сектор

GARP
6.1%
IQM
4.1%

Здравоохранение

GARP
5.4%
IQM
1.1%

Энергетика

GARP
2.7%
IQM
2.7%

Коммунальные услуги

GARP
1.4%
IQM
3.3%

Сырьевые материалы

GARP
0.9%
IQM

-

Недвижимость

GARP
0.4%
IQM

-

Потребительский защитный сектор

GARP

-

IQM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

GARP vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GARPIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.67

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.11

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

5.13

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

16.79

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GARP vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GARPIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.67

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.77

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.96

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GARP и IQM

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-44.91%

+13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-14.71%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-30.42%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-44.91%

+14.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.37%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-12.25%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.49%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и IQM

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) составляет 5.03%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что GARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

9.20%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

22.92%

-9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

28.27%

-10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

28.91%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

30.72%

-6.83%

Сравнение комиссий GARP и IQM

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и IQM

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Часто задаваемые вопросы

GARP and IQM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.20%) compared to GARP (5.03%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 22.22% vs 20.26% for GARP. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 22.22% return vs 20.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

GARP has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор