Сравнение GARP с IBIT
GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, GARP returned 36.49% vs -39.82% for IBIT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GARP charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности GARP и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
GARP
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 16.17%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 18.36%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GARP и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 16.17% | 21.49% | 36.58% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between GARP and IBIT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARP vs. IBIT — Ранг доходности на риск
GARP
IBIT
Сравнение GARP c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GARP | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.86 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.77 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | -1.30 | +11.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GARP и IBIT
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -52.11% | +20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -52.11% | +38.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -50.47% | +45.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -16.85% | +9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 30.58% | -27.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) составляет 8.62%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что GARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 13.18% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 34.64% | -19.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 44.31% | -25.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 50.22% | -28.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 50.22% | -26.24% |
Сравнение комиссий GARP и IBIT
GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и IBIT
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.27% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GARP and IBIT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to GARP (8.62%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, GARP leads with 36.49% vs -39.82% for IBIT. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 8.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GARP has performed better with a 36.49% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
GARP has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for IBIT.
GARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIT is Cryptocurrency. GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.25% for IBIT.
GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GARP и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор