PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GARP с GSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GARP и GSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GARP и GSC


2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
-4.79%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
1.86%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-28.72%

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у GSC с доходностью 1.86%.


GARP

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*

GSC

1 день
1.25%
1 месяц
-5.71%
С начала года
1.86%
6 месяцев
4.15%
1 год
18.13%
3 года*
21.00%
5 лет*
28.44%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

Сравнение комиссий GARP и GSC

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GSC в 0.75%.


Доходность на риск

GARP vs. GSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина

GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c GSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GARPGSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.04

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

3.79

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.92

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.33

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

1.09

+6.21

GARP vs. GSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа GSC равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и GSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GARPGSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.04

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.13

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.01

+0.73

Корреляция

Корреляция между GARP и GSC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и GSC

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности GSC в 0.19%


TTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
0.19%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GARP и GSC

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки GSC в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и GSC.


Загрузка...

Показатели просадок


GARPGSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-88.63%

+57.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-58.25%

+44.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-58.25%

+27.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-39.50%

+30.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-59.51%

+51.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

17.29%

-13.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и GSC

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) составляет 7.59%, в то время как у Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что GARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GARPGSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

8.13%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

313.02%

-298.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

410.87%

-386.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

219.28%

-197.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

160.37%

-136.35%