PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GARP с GSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с GSC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - GARP is a Quality Factor fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while GSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs. GARP is passively managed, while GSC is actively managed. Over the past 5 years, GARP returned 18.17%/yr vs 22.41%/yr for GSC. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GARP charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for GSC.

Доходность

Сравнение доходности GARP и GSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 22.03%, что значительно ниже, чем у GSC с доходностью 25.66%.

GARP

1 день
-0.26%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
23.97%
С начала года
22.03%
1 год
36.44%
3 года*
31.83%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—
Всё время*
20.82%

GSC

1 день
-0.30%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
17.81%
С начала года
25.66%
1 год
32.89%
3 года*
29.77%
5 лет*
22.41%
10 лет*
12.89%
Всё время*
0.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GARP

iShares MSCI USA Quality GARP ETF
$29.60M$25.66M$23.08M

GSC

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
$771.95K$761.49K$912.67K

Сравнение доходности по годам GARP и GSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		22.03%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		25.66%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-28.60%

Correlation

The correlation between GARP and GSC is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.30

Over the past year, GARP and GSC have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GARP и GSC

Секторы
GARP
GSC

Технологии

54.7%
22.0%

Коммуникационные услуги

11.0%
0.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
12.0%

Финансовые услуги

7.9%
15.8%

Промышленность

6.4%
16.1%

Здравоохранение

5.4%
17.9%

Энергетика

3.0%
3.4%

Коммунальные услуги

1.3%
2.8%

Сырьевые материалы

1.1%
5.6%

Недвижимость

0.4%
2.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Технологии

GARP
54.7%
GSC
22.0%

Коммуникационные услуги

GARP
11.0%
GSC
0.9%

Потребительский циклический сектор

GARP
9.1%
GSC
12.0%

Финансовые услуги

GARP
7.9%
GSC
15.8%

Промышленность

GARP
6.4%
GSC
16.1%

Здравоохранение

GARP
5.4%
GSC
17.9%

Энергетика

GARP
3.0%
GSC
3.4%

Коммунальные услуги

GARP
1.3%
GSC
2.8%

Сырьевые материалы

GARP
1.1%
GSC
5.6%

Недвижимость

GARP
0.4%
GSC
2.4%

Потребительский защитный сектор

GARP

-

GSC
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с SPYGARP с VUGGARP с SPHQ
Часто сравнивают с GSC:
GSC с DBCGSC с SPYGSC с IWMGSC с AVUVGSC с VBKGSC с SCHAGSC с VOO

Доходность на риск

GARP vs. GSC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GARP c GSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GARPGSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.08

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.83

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.99

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

0.57

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

1.95

+7.78

GARP vs. GSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа GSC равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и GSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARP и GSC

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки GSC в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и GSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPGSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-88.63%

+57.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-58.25%

+44.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-58.25%

+34.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-58.25%

+27.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-25.37%

+25.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-58.97%

+51.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

16.94%

-13.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и GSC

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPGSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

5.12%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

125.43%

-109.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

403.82%

-383.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

218.83%

-196.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

160.40%

-136.47%

Сравнение комиссий GARP и GSC

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GSC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и GSC

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности GSC в 0.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		0.13%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GARP and GSC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (6.22%) compared to GSC (5.12%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs GSC's -88.63%.

On 5-year performance, GSC leads with 22.41% vs 18.17% for GARP. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GSC has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSC has performed better with a 22.41% return vs 18.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for GSC.

GARP has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.13% for GSC.

GARP is categorized as Quality Factor, while GSC is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.75% for GSC.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и GSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор