Сравнение GARP с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
GARP и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GARP и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GARP и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 30.20% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и FMTM
GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
GARP vs. FMTM — Ранг доходности на риск
GARP
FMTM
Сравнение GARP c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GARP | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.68 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.20 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.23 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 12.18 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARP | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.68 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.71 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между GARP и FMTM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и FMTM
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и FMTM
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GARP | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -12.12% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -12.12% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -6.27% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -1.89% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.21% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и FMTM
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) составляет 7.59%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что GARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GARP | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 10.78% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 19.28% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 23.38% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 23.19% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 23.19% | +0.83% |