Сравнение GARP с FMTM
GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while FMTM is a Momentum fund. GARP is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, GARP returned 42.17% vs 68.30% for FMTM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GARP charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности GARP и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность 19.46%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 35.17%.
GARP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 19.46%
- 6 месяцев
- 18.14%
- 1 год
- 42.17%
- 3 года*
- 32.04%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 35.17%
- 6 месяцев
- 32.77%
- 1 год
- 68.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GARP и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 19.46% | 30.10% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 35.17% | 28.21% |
Correlation
The correlation between GARP and FMTM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between GARP and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARP vs. FMTM — Ранг доходности на риск
GARP
FMTM
Сравнение GARP c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GARP | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.47 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 5.66 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 21.64 | -9.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GARP и FMTM
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARP | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -12.12% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -12.12% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | 0.00% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -1.90% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.17% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и FMTM
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) составляет 8.09%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что GARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARP | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 8.52% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 18.74% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 24.04% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 23.49% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.96% | 23.49% | +0.47% |
Сравнение комиссий GARP и FMTM
GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и FMTM
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности FMTM в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.27% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
GARP and FMTM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMTM has higher volatility (8.52%) compared to GARP (8.09%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs FMTM's -12.12%.
On 1-year performance, FMTM leads with 68.30% vs 42.17% for GARP. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 68.30% return vs 42.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for FMTM.
GARP has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.22% for FMTM.
GARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.45% for FMTM.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GARP и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор