PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GARP с EQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с EQLT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds from iShares - GARP tracks the MSCI USA Quality GARP Select Index while EQLT tracks the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Both are passively managed. Over the past year, GARP returned 36.44% vs 48.63% for EQLT. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GARP charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for EQLT.

Доходность

Сравнение доходности GARP и EQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 22.03%, что значительно ниже, чем у EQLT с доходностью 28.39%.

GARP

1 день
-0.26%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
23.97%
С начала года
22.03%
1 год
36.44%
3 года*
31.83%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—
Всё время*
20.82%

EQLT

1 день
-0.16%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
19.56%
С начала года
28.39%
1 год
48.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
31.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQLT

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
$81.83K$62.05K$114.88K

GARP

iShares MSCI USA Quality GARP ETF
$29.60M$25.66M$23.08M

Сравнение доходности по годам GARP и EQLT

2026 (YTD)20252024
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		22.03%21.49%12.56%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		28.39%33.93%-1.29%

Correlation

The correlation between GARP and EQLT is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.65

The correlation between GARP and EQLT shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GARP и EQLT

Секторы
GARP
EQLT

Технологии

54.7%
34.8%

Коммуникационные услуги

11.0%
5.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.2%

Финансовые услуги

7.9%
19.5%

Промышленность

6.4%
11.4%

Здравоохранение

5.4%
3.3%

Энергетика

3.0%
3.5%

Коммунальные услуги

1.3%
1.8%

Сырьевые материалы

1.1%
6.5%

Недвижимость

0.4%
0.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Технологии

GARP
54.7%
EQLT
34.8%

Коммуникационные услуги

GARP
11.0%
EQLT
5.2%

Потребительский циклический сектор

GARP
9.1%
EQLT
8.2%

Финансовые услуги

GARP
7.9%
EQLT
19.5%

Промышленность

GARP
6.4%
EQLT
11.4%

Здравоохранение

GARP
5.4%
EQLT
3.3%

Энергетика

GARP
3.0%
EQLT
3.5%

Коммунальные услуги

GARP
1.3%
EQLT
1.8%

Сырьевые материалы

GARP
1.1%
EQLT
6.5%

Недвижимость

GARP
0.4%
EQLT
0.9%

Потребительский защитный сектор

GARP

-

EQLT
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с SPYGARP с VUGGARP с SPHQ
Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с DEHPEQLT с EMDVEQLT с QATEQLT с EMCREQLT с EMIFEQLT с WSML.L

Доходность на риск

GARP vs. EQLT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GARP c EQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GARPEQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.08

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.69

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

4.07

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

12.20

-2.47

GARP vs. EQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQLT равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и EQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARP и EQLT

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки EQLT в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и EQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPEQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-17.38%

-13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-12.00%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-4.24%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-3.81%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.00%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и EQLT

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) имеют волатильность 6.22% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPEQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

6.37%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

21.24%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

23.55%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

21.31%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

21.31%

+2.62%

Сравнение комиссий GARP и EQLT

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EQLT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и EQLT

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности EQLT в 2.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.73%3.10%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Часто задаваемые вопросы

GARP and EQLT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQLT has higher volatility (6.37%) compared to GARP (6.22%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs EQLT's -17.38%.

On 1-year performance, EQLT leads with 48.63% vs 36.44% for GARP. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQLT has performed better with a 48.63% return vs 36.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for EQLT.

EQLT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.26% for GARP.

GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.35% for EQLT.

EQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и EQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор