PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GARP с DGRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с DGRE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both Quality Factor funds. GARP is passively managed, while DGRE is actively managed. Over the past 5 years, GARP returned 18.17%/yr vs 8.99%/yr for DGRE. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GARP charges 0.15%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.

Доходность

Сравнение доходности GARP и DGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 22.03%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 27.49%.

GARP

1 день
-0.26%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
23.97%
С начала года
22.03%
1 год
36.44%
3 года*
31.83%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—
Всё время*
20.82%

DGRE

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
17.44%
С начала года
27.49%
1 год
46.05%
3 года*
21.92%
5 лет*
8.99%
10 лет*
8.31%
Всё время*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRE

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
$227.85K$419.81K$483.14K

GARP

iShares MSCI USA Quality GARP ETF
$29.60M$25.66M$23.08M

Сравнение доходности по годам GARP и DGRE

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		22.03%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		27.49%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%9.39%

Correlation

The correlation between GARP and DGRE is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.59

Over the past year, GARP and DGRE have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GARP и DGRE

Секторы
GARP
DGRE

Технологии

54.7%
38.6%

Коммуникационные услуги

11.0%
0.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
2.6%

Финансовые услуги

7.9%
11.8%

Промышленность

6.4%
8.0%

Здравоохранение

5.4%
2.6%

Энергетика

3.0%
1.1%

Коммунальные услуги

1.3%
0.9%

Сырьевые материалы

1.1%
4.4%

Недвижимость

0.4%
0.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Технологии

GARP
54.7%
DGRE
38.6%

Коммуникационные услуги

GARP
11.0%
DGRE
0.8%

Потребительский циклический сектор

GARP
9.1%
DGRE
2.6%

Финансовые услуги

GARP
7.9%
DGRE
11.8%

Промышленность

GARP
6.4%
DGRE
8.0%

Здравоохранение

GARP
5.4%
DGRE
2.6%

Энергетика

GARP
3.0%
DGRE
1.1%

Коммунальные услуги

GARP
1.3%
DGRE
0.9%

Сырьевые материалы

GARP
1.1%
DGRE
4.4%

Недвижимость

GARP
0.4%
DGRE
0.3%

Потребительский защитный сектор

GARP

-

DGRE
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с SPYGARP с VUGGARP с SPHQ
Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с SCHDDGRE с DGRODGRE с VWODGRE с DGRW

Доходность на риск

GARP vs. DGRE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GARP c DGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GARPDGREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.90

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.51

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.38

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

10.53

-0.80

GARP vs. DGRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRE равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и DGRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARP и DGRE

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и DGRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPDGREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-36.95%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-13.68%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-20.65%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-33.43%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-5.76%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-11.92%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.39%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и DGRE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) составляет 6.22%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что GARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPDGREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

8.56%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

22.70%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

24.39%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

19.12%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

20.00%

+3.93%

Сравнение комиссий GARP и DGRE

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DGRE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и DGRE

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности DGRE в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GARP and DGRE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRE has higher volatility (8.56%) compared to GARP (6.22%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs DGRE's -36.95%.

On 5-year performance, GARP leads with 18.17% vs 8.99% for DGRE. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 18.17% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for DGRE.

DGRE has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.26% for GARP.

They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.32% for DGRE.

DGRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и DGRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор