PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARP с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с BBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GARP tracks the MSCI USA Quality GARP Select Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GARP returned 20.26%/yr vs 13.43%/yr for BBUS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GARP charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности GARP и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 21.29%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 10.60%.

GARP

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.74%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.60%
6 месяцев
10.47%
1 год
27.47%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и BBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		21.29%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		10.60%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%11.69%

Correlation

The correlation between GARP and BBUS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.90

The correlation between GARP and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GARP и BBUS

Секторы
GARP
BBUS

Технологии

56.7%
37.1%

Коммуникационные услуги

12.0%
10.8%

Финансовые услуги

7.5%
10.8%

Промышленность

6.9%
7.2%

Потребительский циклический сектор

6.1%
9.4%

Здравоохранение

5.4%
8.1%

Энергетика

2.7%
3.2%

Коммунальные услуги

1.4%
2.6%

Сырьевые материалы

0.9%
1.2%

Недвижимость

0.4%
1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Технологии

GARP
56.7%
BBUS
37.1%

Коммуникационные услуги

GARP
12.0%
BBUS
10.8%

Финансовые услуги

GARP
7.5%
BBUS
10.8%

Промышленность

GARP
6.9%
BBUS
7.2%

Потребительский циклический сектор

GARP
6.1%
BBUS
9.4%

Здравоохранение

GARP
5.4%
BBUS
8.1%

Энергетика

GARP
2.7%
BBUS
3.2%

Коммунальные услуги

GARP
1.4%
BBUS
2.6%

Сырьевые материалы

GARP
0.9%
BBUS
1.2%

Недвижимость

GARP
0.4%
BBUS
1.7%

Потребительский защитный сектор

GARP

-

BBUS
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

GARP vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GARPBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.33

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.18

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.00

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

13.76

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GARP vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GARPBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.79

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.84

+0.06

Просадки

Сравнение просадок GARP и BBUS

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-35.35%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-9.21%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-19.01%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-25.46%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.74%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-5.46%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.00%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и BBUS

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

2.88%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

8.96%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

11.87%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

17.03%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

19.59%

+4.30%

Сравнение комиссий GARP и BBUS

GARP берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и BBUS

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GARP and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GARP has higher volatility (5.03%) compared to BBUS (2.88%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, GARP leads with 20.26% vs 13.43% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 20.26% return vs 13.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for GARP.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.25% for GARP.

GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.02% for BBUS.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор