PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARP с APP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с APP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while APP (AppLovin Corporation) is a stock. Over the past 5 years, GARP returned 18.96%/yr vs 43.23%/yr for APP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GARP и APP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и AppLovin Corporation (APP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 16.96%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -26.28%.

GARP

1 день
0.21%
1 месяц
2.03%
С начала года
16.96%
6 месяцев
17.70%
1 год
38.39%
3 года*
31.05%
5 лет*
18.96%
10 лет*
—

APP

1 день
3.80%
1 месяц
2.39%
С начала года
-26.28%
6 месяцев
-25.93%
1 год
36.29%
3 года*
180.45%
5 лет*
43.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и APP

2026 (YTD)20252024202320222021
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		16.96%21.49%37.42%42.86%-26.75%19.44%
APP
AppLovin Corporation		-26.28%108.08%712.62%278.44%-88.83%34.66%

Correlation

The correlation between GARP and APP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.57

The correlation between GARP and APP shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

AppLovin Corporation

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ
Часто сравнивают с APP:
APP с ZETAAPP с NVDAAPP с VRTAPP с APPFAPP с VOOAPP с CVNAAPP с OLMA

Доходность на риск

GARP vs. APP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
APP
Ранг доходности на риск APP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c APP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GARPAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.43

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.02

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

0.61

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

1.22

+9.14

GARP vs. APP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа APP равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и APP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARP и APP

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и APP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-91.90%

+60.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-49.99%

+36.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-57.00%

+33.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-91.90%

+61.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-32.28%

+28.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-42.52%

+35.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

25.10%

-21.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и APP

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) составляет 7.61%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 20.54%. Это указывает на то, что GARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

20.54%

-12.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

58.87%

-43.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

71.03%

-52.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

77.84%

-55.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

77.53%

-53.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и APP

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APP
AppLovin Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Часто задаваемые вопросы

GARP and APP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APP has higher volatility (20.54%) compared to GARP (7.61%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs APP's -91.90%.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и APP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор