PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARP с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с AIRR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GARP returned 18.96%/yr vs 25.46%/yr for AIRR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GARP charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности GARP и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 16.96%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.74%.

GARP

1 день
0.21%
1 месяц
2.03%
С начала года
16.96%
6 месяцев
17.70%
1 год
38.39%
3 года*
31.05%
5 лет*
18.96%
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
-1.26%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
67.12%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		16.96%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.45%

Correlation

The correlation between GARP and AIRR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.61

The correlation between GARP and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GARP и AIRR

Секторы
GARP
AIRR

Технологии

55.2%
0.7%

Коммуникационные услуги

11.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Финансовые услуги

7.2%
6.9%

Промышленность

6.6%
92.4%

Здравоохранение

5.3%

-

Энергетика

2.9%
3.8%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

GARP
55.2%
AIRR
0.7%

Коммуникационные услуги

GARP
11.9%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

GARP
8.5%
AIRR

-

Финансовые услуги

GARP
7.2%
AIRR
6.9%

Промышленность

GARP
6.6%
AIRR
92.4%

Здравоохранение

GARP
5.3%
AIRR

-

Энергетика

GARP
2.9%
AIRR
3.8%

Коммунальные услуги

GARP
1.2%
AIRR

-

Сырьевые материалы

GARP
1.1%
AIRR

-

Недвижимость

GARP
0.4%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

GARP

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

GARP vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GARPAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.50

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.22

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

5.01

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

18.33

-7.96

GARP vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARP и AIRR

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-42.37%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-13.09%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-27.95%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-27.95%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-1.89%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-7.48%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.57%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и AIRR

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) составляет 7.61%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что GARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

9.32%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

20.81%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

26.19%

-7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

25.45%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

26.36%

-2.41%

Сравнение комиссий GARP и AIRR

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и AIRR

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GARP and AIRR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (9.32%) compared to GARP (7.61%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs AIRR's -42.37%.

On 5-year performance, AIRR leads with 25.46% vs 18.96% for GARP. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIRR has performed better with a 25.46% return vs 18.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

GARP has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.13% for AIRR.

GARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while AIRR is Building & Construction. GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор