Сравнение GARIX с WTLS
GARIX (Gotham Absolute Return Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GARIX charges 1.50%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности GARIX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GARIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 9.91%
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GARIX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 10.35% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
Correlation
The correlation between GARIX and WTLS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARIX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
GARIX
WTLS
Сравнение GARIX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GARIX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 3.67 | -2.92 |
Просадки
Сравнение просадок GARIX и WTLS
Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -8.94% | -17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.04% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -1.78% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GARIX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 18.47% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 18.47% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 18.47% | -4.58% |
Сравнение комиссий GARIX и WTLS
GARIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARIX и WTLS
Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 6.45% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GARIX and WTLS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GARIX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор