PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GARIX с WTLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GARIX и WTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GARIX

1 день
-0.04%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.27%
6 месяцев
11.68%
1 год
22.18%
3 года*
19.77%
5 лет*
14.20%
10 лет*
9.91%

WTLS

1 день
-1.04%
1 месяц
9.27%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARIX и WTLS


Correlation

The correlation between GARIX and WTLS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г.

0.71

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gotham Absolute Return Fund

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Доходность на риск

GARIX vs. WTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

WTLS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARIX c WTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GARIXWTLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.86

GARIX vs. WTLS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GARIXWTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

3.67

-2.92

Просадки

Сравнение просадок GARIX и WTLS

Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и WTLS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GARIXWTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-8.94%

-17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.04%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-1.78%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GARIX и WTLS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GARIXWTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

18.47%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

18.47%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

18.47%

-4.58%

Сравнение комиссий GARIX и WTLS

GARIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GARIX и WTLS

Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARIX
Gotham Absolute Return Fund
6.45%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GARIX and WTLS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARIX и WTLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор