PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARIX с VMNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARIX с VMNIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GARIX (Gotham Absolute Return Fund) and VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, GARIX returned 9.91%/yr vs 5.07%/yr for VMNIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GARIX charges 1.50%/yr vs 1.25%/yr for VMNIX.

Доходность

Сравнение доходности GARIX и VMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARIX показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 12.09%. За последние 10 лет акции GARIX превзошли акции VMNIX по среднегодовой доходности: 9.91% против 5.07% соответственно.

GARIX

1 день
-0.04%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.27%
6 месяцев
11.68%
1 год
22.18%
3 года*
19.77%
5 лет*
14.20%
10 лет*
9.91%

VMNIX

1 день
0.45%
1 месяц
0.84%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.72%
1 год
18.13%
3 года*
13.30%
5 лет*
12.99%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARIX и VMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		11.27%16.18%20.46%17.70%-5.04%26.87%-6.19%11.50%-4.86%10.01%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		12.09%9.36%5.84%12.33%13.47%23.39%-11.58%-9.48%0.66%-4.83%

Correlation

The correlation between GARIX and VMNIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2012 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Absolute Return Fund

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с GONIXGARIX с MBXIXGARIX с KCEIXGARIX с PHSWXGARIX с GINDXGARIX с GTAPXGARIX с VMNFX
Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с VIMAXVMNIX с VIGAXVMNIX с ^GSPCVMNIX с QNZIX

Доходность на риск

GARIX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARIX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GARIXVMNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.26

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
3.40

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.41

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

3.77

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.86

10.50

+14.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GARIX vs. VMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARIX на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMNIX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARIX и VMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GARIXVMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.26

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.81

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.34

+0.42

Просадки

Сравнение просадок GARIX и VMNIX

Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и VMNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARIXVMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-27.90%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-4.67%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.15%

-5.36%

-17.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.15%

-6.69%

-16.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.49%

-24.95%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-8.76%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.74%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GARIX и VMNIX

Текущая волатильность для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) составляет 1.87%, в то время как у Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что GARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARIXVMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

2.02%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

5.75%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

7.81%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

7.22%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

6.41%

+7.48%

Сравнение комиссий GARIX и VMNIX

GARIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VMNIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARIX и VMNIX

Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности VMNIX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		6.45%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.19%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%

Часто задаваемые вопросы

GARIX and VMNIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMNIX has higher volatility (2.02%) compared to GARIX (1.87%). In terms of maximum drawdown, GARIX dropped -26.49% vs VMNIX's -27.90%.

GARIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARIX и VMNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор