PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARIX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARIX с PWLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GARIX (Gotham Absolute Return Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, GARIX returned 9.91%/yr vs 4.60%/yr for PWLIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GARIX charges 1.50%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.

Доходность

Сравнение доходности GARIX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARIX показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у PWLIX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции GARIX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 9.91% против 4.60% соответственно.

GARIX

1 день
-0.04%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.27%
6 месяцев
11.68%
1 год
22.18%
3 года*
19.77%
5 лет*
14.20%
10 лет*
9.91%

PWLIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.18%
3 года*
4.67%
5 лет*
4.35%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARIX и PWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		11.27%16.18%20.46%17.70%-5.04%26.87%-6.19%11.50%-4.86%10.01%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.41%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%

Correlation

The correlation between GARIX and PWLIX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г.

0.25

The correlation between GARIX and PWLIX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Absolute Return Fund

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с GONIXGARIX с MBXIXGARIX с KCEIXGARIX с PHSWXGARIX с GINDXGARIX с GTAPXGARIX с VMNFX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с ASILXPWLIX с VMNIXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с VOOPWLIX с LONGXPWLIX с SAOAX

Доходность на риск

GARIX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARIX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GARIXPWLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
-0.02

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
0.03

+4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.00

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

-0.02

+5.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.86

-0.06

+24.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GARIX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARIX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа PWLIX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARIX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GARIXPWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

-0.02

+2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.49

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.43

+0.32

Просадки

Сравнение просадок GARIX и PWLIX

Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, примерно равная максимальной просадке PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и PWLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARIXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-26.92%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-9.43%

+5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.15%

-11.74%

-11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.15%

-11.74%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.49%

-26.92%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-9.06%

+9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.18%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

3.22%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GARIX и PWLIX

Текущая волатильность для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) составляет 1.87%, в то время как у PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что GARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARIXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

2.58%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

6.55%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

8.43%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

8.96%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

9.00%

+4.89%

Сравнение комиссий GARIX и PWLIX

GARIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARIX и PWLIX

Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности PWLIX в 6.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		6.45%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.67%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

GARIX and PWLIX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWLIX has higher volatility (2.58%) compared to GARIX (1.87%). In terms of maximum drawdown, GARIX dropped -26.49% vs PWLIX's -26.92%.

GARIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARIX и PWLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор