Сравнение GARIX с PWLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).
GARIX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GARIX и PWLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GARIX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 0.28% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% | -6.19% | 11.50% | -4.86% | 10.01% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GARIX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции GARIX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 8.69% против 5.82% соответственно.
GARIX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 8.69%
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARIX и PWLIX
GARIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.
Доходность на риск
GARIX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
GARIX
PWLIX
Сравнение GARIX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GARIX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.70 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.02 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.24 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 2.36 | +10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARIX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.70 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.82 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.54 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между GARIX и PWLIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARIX и PWLIX
Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности PWLIX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 7.16% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок GARIX и PWLIX
Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, примерно равная максимальной просадке PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и PWLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GARIX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -26.92% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -5.79% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.15% | -11.74% | -11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.49% | -26.92% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -0.12% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -4.16% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 3.03% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARIX и PWLIX
Gotham Absolute Return Fund (GARIX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что GARIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GARIX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 2.38% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 6.00% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 9.02% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 8.86% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 8.94% | +4.93% |