Сравнение GARIX с PWLIX
GARIX (Gotham Absolute Return Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, GARIX returned 10.09%/yr vs 4.41%/yr for PWLIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GARIX charges 1.50%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.
Доходность
Сравнение доходности GARIX и PWLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARIX показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у PWLIX с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции GARIX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 10.09% против 4.41% соответственно.
GARIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 10.09%
PWLIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -3.48%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 4.41%
Сравнение доходности по годам GARIX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 10.85% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% | -6.19% | 11.50% | -4.86% | 10.01% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | -1.77% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
Correlation
The correlation between GARIX and PWLIX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between GARIX and PWLIX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARIX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
GARIX
PWLIX
Сравнение GARIX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GARIX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.01 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.31 | -0.01 | +5.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.84 | -0.03 | +20.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GARIX и PWLIX
Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, примерно равная максимальной просадке PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и PWLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARIX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -26.92% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -10.30% | +6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.15% | -11.74% | -11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.15% | -11.74% | -11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.49% | -26.92% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -10.30% | +9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -4.20% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 3.72% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARIX и PWLIX
Gotham Absolute Return Fund (GARIX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что GARIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARIX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.28% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 7.02% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.49% | 8.89% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 9.02% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 9.04% | +4.88% |
Сравнение комиссий GARIX и PWLIX
GARIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARIX и PWLIX
Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности PWLIX в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 6.47% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 5.01% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
GARIX and PWLIX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GARIX has higher volatility (3.58%) compared to PWLIX (3.28%). In terms of maximum drawdown, GARIX dropped -26.49% vs PWLIX's -26.92%.
GARIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GARIX и PWLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор