PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARIX с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GARIX с CLSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).

GARIX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GARIX и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GARIX и CLSE

2026 (YTD)2025202420232022
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		0.28%16.18%20.46%17.70%0.00%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		4.79%20.44%35.54%17.54%-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, GARIX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 4.79%.

GARIX

1 день
1.51%
1 месяц
-1.96%
С начала года
0.28%
6 месяцев
2.80%
1 год
17.39%
3 года*
16.76%
5 лет*
12.75%
10 лет*
8.69%

CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Absolute Return Fund

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с MBXIXGARIX с VMNFXGARIX с SPYGARIX с GONIXGARIX с PHSWXGARIX с KCEIXGARIX с GTAPX
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с ADMECLSE с DFND

Сравнение комиссий GARIX и CLSE

GARIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.

CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
GARIX
Gotham Absolute Return Fund

Доходность на риск

GARIX vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARIX c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GARIXCLSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.27

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.95

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

4.29

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.77

20.29

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GARIX vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARIX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARIX и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GARIXCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.27

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.28

-0.59

Корреляция

Корреляция между GARIX и CLSE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARIX и CLSE

Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности CLSE в 0.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		7.16%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GARIX и CLSE

Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и CLSE.

Загрузка...

Показатели просадок

GARIXCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-16.45%

-10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-7.88%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-0.80%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.73%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.67%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GARIX и CLSE

Текущая волатильность для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) составляет 2.94%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что GARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GARIXCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

5.74%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

10.49%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

14.55%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

13.87%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

13.87%

0.00%