PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GARIX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARIX с BIVIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GARIX (Gotham Absolute Return Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, GARIX returned 13.89%/yr vs 13.67%/yr for BIVIX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GARIX charges 1.50%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.

Доходность

Сравнение доходности GARIX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARIX показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -1.98%.

GARIX

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
9.31%
С начала года
10.48%
1 год
18.15%
3 года*
17.81%
5 лет*
13.89%
10 лет*
9.62%

BIVIX

1 день
3.27%
1 месяц
14.45%
6 месяцев
3.58%
С начала года
-1.98%
1 год
5.48%
3 года*
-0.12%
5 лет*
13.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARIX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		10.48%16.18%20.46%17.70%-5.04%26.87%-6.19%11.50%-4.86%7.66%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-1.98%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Correlation

The correlation between GARIX and BIVIX is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.04

The correlation between GARIX and BIVIX shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Absolute Return Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с GONIXGARIX с PHSWXGARIX с KCEIXGARIX с MBXIXGARIX с GINDXGARIX с VMNFXGARIX с GTAPX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BGXBIVIX с LSOFXBIVIX с WAYEXBIVIX с WTLSBIVIX с LEQIXBIVIX с PHSWXBIVIX с QLFRX

Доходность на риск

GARIX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARIX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GARIXBIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.15

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
0.47

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.05

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

0.17

+4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

0.47

+17.63

GARIX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARIX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARIX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARIX и BIVIX

Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, примерно равная максимальной просадке BIVIX в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и BIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARIXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-26.95%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-26.95%

+23.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.15%

-26.95%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.15%

-26.95%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-8.15%

+6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-6.03%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

9.88%

-8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GARIX и BIVIX

Текущая волатильность для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) составляет 3.07%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 17.60%. Это указывает на то, что GARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARIXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

17.60%

-14.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

26.70%

-19.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.66%

30.39%

-21.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

18.50%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

18.13%

-4.23%

Сравнение комиссий GARIX и BIVIX

GARIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARIX и BIVIX

Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности BIVIX в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.24%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		6.50%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%

Часто задаваемые вопросы

GARIX and BIVIX have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (17.60%) compared to GARIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, GARIX dropped -26.49% vs BIVIX's -26.95%.

GARIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARIX и BIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор