PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARIX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARIX с BIVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GARIX (Gotham Absolute Return Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, GARIX returned 14.20%/yr vs 9.18%/yr for BIVIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GARIX charges 1.50%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.

Доходность

Сравнение доходности GARIX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARIX показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -13.33%.

GARIX

1 день
-0.04%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.27%
6 месяцев
11.68%
1 год
22.18%
3 года*
19.77%
5 лет*
14.20%
10 лет*
9.91%

BIVIX

1 день
-4.48%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-9.90%
1 год
-7.34%
3 года*
-4.36%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARIX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		11.27%16.18%20.46%17.70%-5.04%26.87%-6.19%11.50%-4.86%7.82%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-13.33%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Correlation

The correlation between GARIX and BIVIX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.06

The correlation between GARIX and BIVIX shifts across timeframes, from -0.34 (3 years) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Absolute Return Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с GONIXGARIX с MBXIXGARIX с KCEIXGARIX с PHSWXGARIX с GINDXGARIX с GTAPXGARIX с VMNFX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с LSOFXBIVIX с LEQIXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с QLFRX

Доходность на риск

GARIX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARIX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GARIXBIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
-0.26

+3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
-0.22

+4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.98

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

-0.31

+6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.86

-0.81

+25.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GARIX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARIX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARIX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GARIXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

-0.26

+3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.55

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.85

-0.10

Просадки

Сравнение просадок GARIX и BIVIX

Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки BIVIX в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и BIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARIXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-20.70%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-20.70%

+16.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.15%

-20.70%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.15%

-20.70%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-18.79%

+18.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-5.89%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

7.80%

-6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GARIX и BIVIX

Текущая волатильность для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) составляет 1.87%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что GARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARIXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

12.08%

-10.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

20.18%

-14.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

24.20%

-16.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

16.70%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

17.09%

-3.20%

Сравнение комиссий GARIX и BIVIX

GARIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARIX и BIVIX

Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности BIVIX в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.53%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		6.45%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%

Часто задаваемые вопросы

GARIX and BIVIX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (12.08%) compared to GARIX (1.87%). In terms of maximum drawdown, GARIX dropped -26.49% vs BIVIX's -20.70%.

GARIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARIX и BIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор