PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARIX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GARIX с BIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX).

GARIX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GARIX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GARIX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		0.28%16.18%20.46%17.70%-5.04%26.87%-6.19%11.50%-4.86%7.82%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		3.73%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Доходность по периодам

С начала года, GARIX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у BIVIX с доходностью 3.73%.

GARIX

1 день
1.51%
1 месяц
-1.96%
С начала года
0.28%
6 месяцев
2.80%
1 год
17.39%
3 года*
16.76%
5 лет*
12.75%
10 лет*
8.69%

BIVIX

1 день
-2.18%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.73%
6 месяцев
8.84%
1 год
5.01%
3 года*
1.21%
5 лет*
16.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Absolute Return Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с MBXIXGARIX с VMNFXGARIX с SPYGARIX с CLSEGARIX с GONIXGARIX с PHSWXGARIX с KCEIX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BDMIXBIVIX с SNOIXBIVIX с BPLEXBIVIX с PHSWXBIVIX с KCEIXBIVIX с NLSIXBIVIX с BIVRX

Сравнение комиссий GARIX и BIVIX

GARIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class
GARIX
Gotham Absolute Return Fund

Доходность на риск

GARIX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARIX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GARIXBIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.23

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.52

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.06

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

0.33

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.77

0.75

+12.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GARIX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARIX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARIX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GARIXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.23

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.03

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.03

-0.34

Корреляция

Корреляция между GARIX и BIVIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARIX и BIVIX

Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности BIVIX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		7.16%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.12%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GARIX и BIVIX

Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки BIVIX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и BIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GARIXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-18.32%

-8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-13.71%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.15%

-17.23%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-2.81%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-5.75%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

6.01%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GARIX и BIVIX

Текущая волатильность для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) составляет 2.94%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что GARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GARIXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

7.80%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

16.76%

-10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

20.78%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

16.09%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

16.61%

-2.74%