Сравнение GARIX с BIVIX
GARIX (Gotham Absolute Return Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, GARIX returned 14.00%/yr vs 9.92%/yr for BIVIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GARIX charges 1.50%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.
Доходность
Сравнение доходности GARIX и BIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARIX показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -18.14%.
GARIX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 9.94%
BIVIX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -16.10%
- 1 год
- -11.54%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GARIX и BIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 9.36% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% | -6.19% | 11.50% | -4.86% | 7.66% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | -18.14% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
Correlation
The correlation between GARIX and BIVIX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.06 |
The correlation between GARIX and BIVIX shifts across timeframes, from -0.36 (3 years) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARIX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск
GARIX
BIVIX
Сравнение GARIX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GARIX | BIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.95 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | -0.43 | +5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | -1.27 | +19.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GARIX и BIVIX
Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, примерно равная максимальной просадке BIVIX в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и BIVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARIX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -26.95% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -26.95% | +23.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.15% | -26.95% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.15% | -26.95% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -23.29% | +21.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -5.97% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 9.13% | -8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARIX и BIVIX
Текущая волатильность для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) составляет 3.86%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что GARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARIX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 13.54% | -9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.90% | 22.64% | -15.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.59% | 26.73% | -18.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.40% | 17.35% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 17.48% | -3.57% |
Сравнение комиссий GARIX и BIVIX
GARIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARIX и BIVIX
Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности BIVIX в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.68% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 6.56% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
GARIX and BIVIX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVIX has higher volatility (13.54%) compared to GARIX (3.86%). In terms of maximum drawdown, GARIX dropped -26.49% vs BIVIX's -26.95%.
GARIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GARIX и BIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор