Сравнение GAOSX с RALIX
GAOSX (JPMorgan Global Allocation Fund) and RALIX (Lazard Real Assets Portfolio) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, GAOSX returned 4.58%/yr vs 7.10%/yr for RALIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAOSX charges 0.77%/yr vs 0.80%/yr for RALIX.
Доходность
Сравнение доходности GAOSX и RALIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAOSX показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у RALIX с доходностью 12.25%.
GAOSX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 7.40%
RALIX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAOSX и RALIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | 6.21% | 14.96% | 8.21% | 13.02% | -18.59% | 9.54% | 15.55% | 16.27% | -5.81% | 16.48% |
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 12.25% | 15.60% | 5.91% | 4.43% | -8.99% | 22.32% | 0.61% | 16.07% | -7.59% | 8.60% |
Correlation
The correlation between GAOSX and RALIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between GAOSX and RALIX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAOSX vs. RALIX — Ранг доходности на риск
GAOSX
RALIX
Сравнение GAOSX c RALIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOSX | RALIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.47 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.99 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 15.71 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOSX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.54 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GAOSX и RALIX
Максимальная просадка GAOSX за все время составила -24.98%, примерно равная максимальной просадке RALIX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOSX и RALIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAOSX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -24.00% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -5.46% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.84% | -9.72% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -22.03% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.63% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -5.75% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.38% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOSX и RALIX
JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) имеют волатильность 2.79% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAOSX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.92% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 6.76% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 8.61% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 11.81% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 11.17% | -0.39% |
Сравнение комиссий GAOSX и RALIX
GAOSX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии RALIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOSX и RALIX
Дивидендная доходность GAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности RALIX в 7.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | 9.77% | 10.23% | 2.52% | 0.00% | 4.86% | 10.17% | 1.67% | 2.65% | 2.71% | 3.18% | 2.76% | 1.16% |
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 7.86% | 7.04% | 3.07% | 2.93% | 7.65% | 11.84% | 3.93% | 2.24% | 5.27% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAOSX and RALIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RALIX has higher volatility (2.92%) compared to GAOSX (2.79%). In terms of maximum drawdown, GAOSX dropped -24.98% vs RALIX's -24.00%.
RALIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAOSX и RALIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор