Сравнение GAOSX с JEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).
GAOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOSX и JEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOSX и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | -5.26% | 14.96% | 8.21% | 13.02% | -18.59% | 9.54% | 15.55% | 16.27% | -6.53% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | -2.35% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOSX показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -2.35%.
GAOSX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.41%
JEPIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOSX и JEPIX
GAOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.
Доходность на риск
GAOSX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
GAOSX
JEPIX
Сравнение GAOSX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOSX | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.48 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.78 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.49 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 2.28 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOSX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.48 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.67 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.47 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между GAOSX и JEPIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOSX и JEPIX
Дивидендная доходность GAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности JEPIX в 7.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | 10.22% | 10.23% | 2.52% | 0.00% | 4.86% | 10.17% | 1.67% | 2.65% | 2.71% | 3.18% | 2.76% | 1.16% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.69% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAOSX и JEPIX
Максимальная просадка GAOSX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOSX и JEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOSX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -32.63% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -10.49% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -13.67% | -11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -7.28% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.19% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.24% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOSX и JEPIX
JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что GAOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOSX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 3.47% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | 6.47% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 13.70% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 11.39% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 14.84% | -4.15% |