Сравнение GAOSX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
GAOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOSX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOSX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | -3.89% | 14.96% | 8.21% | 13.02% | -18.59% | 9.54% | 15.55% | 16.27% | -5.81% | 17.12% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOSX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GAOSX имеют среднегодовую доходность 6.57%, а акции GIMFX немного впереди с 6.59%.
GAOSX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 6.57%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOSX и GIMFX
GAOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
GAOSX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
GAOSX
GIMFX
Сравнение GAOSX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOSX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 3.04 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 3.95 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.61 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.90 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 15.18 | -10.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOSX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 3.04 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.04 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GAOSX и GIMFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOSX и GIMFX
Дивидендная доходность GAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | 10.07% | 10.23% | 2.52% | 0.00% | 4.86% | 10.17% | 1.67% | 2.65% | 2.71% | 3.18% | 2.76% | 1.16% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAOSX и GIMFX
Максимальная просадка GAOSX за все время составила -24.98%, примерно равная максимальной просадке GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOSX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOSX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -25.87% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -6.72% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -14.02% | -10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | -25.87% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -4.18% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.33% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.74% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOSX и GIMFX
JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с GMO Implementation Fund (GIMFX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что GAOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOSX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 3.95% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 5.92% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 8.87% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 8.47% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 8.94% | +1.76% |