Сравнение GAOSX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
GAOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOSX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOSX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | -3.13% | 14.96% | 8.21% | 13.02% | -18.59% | 9.54% | 15.55% | 16.27% | -5.81% | 17.12% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 6.17% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOSX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 6.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GAOSX имеют среднегодовую доходность 6.65%, а акции GBFFX немного впереди с 6.74%.
GAOSX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 6.65%
GBFFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOSX и GBFFX
GAOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
GAOSX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
GAOSX
GBFFX
Сравнение GAOSX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOSX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 3.14 | -2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 4.15 | -2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.64 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 4.06 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 15.83 | -10.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOSX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 3.14 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.95 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GAOSX и GBFFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOSX и GBFFX
Дивидендная доходность GAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности GBFFX в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | 9.99% | 10.23% | 2.52% | 0.00% | 4.86% | 10.17% | 1.67% | 2.65% | 2.71% | 3.18% | 2.76% | 1.16% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.82% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок GAOSX и GBFFX
Максимальная просадка GAOSX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOSX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOSX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -26.62% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -5.67% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -15.91% | -9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | -26.62% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -3.21% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.42% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.57% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOSX и GBFFX
JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что GAOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOSX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 2.95% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 5.27% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 7.98% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 8.02% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 9.07% | +1.63% |