Сравнение GAOAX с TWEBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX).
GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. TWEBX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOAX и TWEBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOAX и TWEBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.60% | 21.59% | 1.30% | 15.21% | -5.65% | 16.20% | -2.00% | 16.09% | -6.43% | 15.54% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOAX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у TWEBX с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции GAOAX уступали акциям TWEBX по среднегодовой доходности: 5.74% против 8.29% соответственно.
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
TWEBX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOAX и TWEBX
GAOAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TWEBX в 1.40%.
Доходность на риск
GAOAX vs. TWEBX — Ранг доходности на риск
GAOAX
TWEBX
Сравнение GAOAX c TWEBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOAX | TWEBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.42 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.98 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.51 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 6.19 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOAX | TWEBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.42 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.69 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GAOAX и TWEBX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOAX и TWEBX
Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности TWEBX в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.69% | 3.83% | 11.81% | 7.47% | 6.52% | 12.18% | 2.02% | 5.49% | 24.34% | 0.78% | 4.42% | 4.36% |
Просадки
Сравнение просадок GAOAX и TWEBX
Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки TWEBX в -45.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и TWEBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOAX | TWEBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -45.77% | +16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -10.29% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -19.03% | -9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | -32.88% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -6.89% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -5.70% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.66% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOAX и TWEBX
JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOAX | TWEBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 4.65% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 7.44% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 13.20% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 12.02% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 13.83% | -3.02% |