PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAOAX с TAVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAOAX с TAVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Third Avenue Value Fund (TAVFX).

GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. TAVFX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности GAOAX и TAVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Third Avenue Value Fund (TAVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAOAX и TAVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%
TAVFX
Third Avenue Value Fund		7.29%35.93%-2.43%20.26%17.46%22.39%7.76%12.95%-25.95%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, GAOAX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у TAVFX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции GAOAX уступали акциям TAVFX по среднегодовой доходности: 5.74% против 10.52% соответственно.

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%

TAVFX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.70%
1 год
40.32%
3 года*
16.34%
5 лет*
15.14%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund A

Third Avenue Value Fund

Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VMNVXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIX
Часто сравнивают с TAVFX:
TAVFX с VBRTAVFX с FSKAXTAVFX с SMLFTAVFX с BPTRXTAVFX с VOOTAVFX с SPYTAVFX с YFSIX

Сравнение комиссий GAOAX и TAVFX

GAOAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TAVFX в 1.15%.

TAVFX
Third Avenue Value Fund
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A

Доходность на риск

GAOAX vs. TAVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TAVFX
Ранг доходности на риск TAVFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAVFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAVFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAVFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAVFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAVFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOAX c TAVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Third Avenue Value Fund (TAVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAOAXTAVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.17

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.80

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.98

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

12.18

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOAX vs. TAVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа TAVFX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOAX и TAVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAOAXTAVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.17

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.19

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.18

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.29

+0.25

Корреляция

Корреляция между GAOAX и TAVFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOAX и TAVFX

Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности TAVFX в 6.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%
TAVFX
Third Avenue Value Fund		6.46%6.93%9.86%4.48%5.67%3.74%0.70%5.95%4.45%3.03%8.24%8.43%

Просадки

Сравнение просадок GAOAX и TAVFX

Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки TAVFX в -66.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и TAVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAOAXTAVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-66.11%

+37.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-13.19%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-66.11%

+37.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.02%

-66.11%

+37.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-6.15%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-9.61%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.23%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOAX и TAVFX

Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) составляет 4.98%, в то время как у Third Avenue Value Fund (TAVFX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAOAXTAVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.28%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

11.59%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

19.18%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

82.00%

-70.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

60.30%

-49.49%