Сравнение GAOAX с JEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).
GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOAX и JEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOAX и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.63% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | -0.51% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOAX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
JEPIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOAX и JEPIX
GAOAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.
Доходность на риск
GAOAX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
GAOAX
JEPIX
Сравнение GAOAX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOAX | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.51 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.82 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.82 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 3.77 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOAX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.51 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.70 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GAOAX и JEPIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOAX и JEPIX
Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности JEPIX в 7.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.55% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAOAX и JEPIX
Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и JEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOAX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -32.63% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -10.49% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -13.67% | -15.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -5.53% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -3.19% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.27% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOAX и JEPIX
JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOAX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 4.12% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 6.74% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 13.80% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 11.41% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 14.85% | -4.04% |