PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAMR с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAMR с NDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GAMR returned 15.96%/yr vs 19.61%/yr for NDIV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GAMR и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 34.08%.

GAMR

1 день
-0.46%
1 месяц
12.54%
С начала года
3.20%
6 месяцев
0.65%
1 год
17.67%
3 года*
15.96%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
12.72%

NDIV

1 день
1.08%
1 месяц
-2.62%
С начала года
34.08%
6 месяцев
29.69%
1 год
37.09%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAMR и NDIV

2026 (YTD)2025202420232022
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		3.20%39.20%11.23%6.89%-7.77%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		34.08%2.85%6.18%15.52%1.82%

Correlation

The correlation between GAMR and NDIV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.31

The correlation between GAMR and NDIV shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GAMR и NDIV

Секторы
GAMR
NDIV

Технологии

66.0%

-

Коммуникационные услуги

25.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

18.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

81.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GAMR
66.0%
NDIV

-

Коммуникационные услуги

GAMR
25.0%
NDIV

-

Потребительский циклический сектор

GAMR
8.7%
NDIV

-

Финансовые услуги

GAMR
0.1%
NDIV
0.1%

Сырьевые материалы

GAMR

-

NDIV
18.2%

Потребительский защитный сектор

GAMR

-

NDIV

-

Энергетика

GAMR

-

NDIV
81.7%

Здравоохранение

GAMR

-

NDIV

-

Промышленность

GAMR

-

NDIV

-

Недвижимость

GAMR

-

NDIV

-

Коммунальные услуги

GAMR

-

NDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Video Game Leaders ETF

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с QQQMGAMR с FDISGAMR с HACK
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG

Доходность на риск

GAMR vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMR c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAMRNDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.88

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.50

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

3.47

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

8.17

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAMR vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа NDIV равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAMRNDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.88

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.74

-0.17

Просадки

Сравнение просадок GAMR и NDIV

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и NDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAMRNDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-19.73%

-35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-10.73%

-18.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-19.73%

-9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.01%

-3.05%

-10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.12%

-4.20%

-17.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.83%

4.55%

+8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и NDIV

Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAMRNDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

4.72%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

13.39%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

19.86%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

20.92%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

20.92%

+3.35%

Сравнение комиссий GAMR и NDIV

И GAMR, и NDIV имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и NDIV

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности NDIV в 6.46%

ПозицияTTM2025202420232022
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.50%0.52%0.63%0.00%0.00%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.46%5.64%5.88%7.37%1.69%

Часто задаваемые вопросы

GAMR and NDIV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAMR has higher volatility (5.98%) compared to NDIV (4.72%). In terms of maximum drawdown, GAMR dropped -55.37% vs NDIV's -19.73%.

On 3-year performance, NDIV leads with 19.61% vs 15.96% for GAMR. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, NDIV has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 19.61% return vs 15.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAMR and NDIV have the same expense ratio: 0.59% per year.

NDIV has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.50% for GAMR.

GAMR is categorized as Gaming, while NDIV is Energy Equities. GAMR tracks VettaFi Video Game Leaders Index, while NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index.

NDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAMR и NDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор