Сравнение GAMR с ISWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).
GAMR и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GAMR и ISWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAMR и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -16.53% | 39.20% | 11.23% | 6.89% | -36.96% | -7.25% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.01% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | 0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GAMR показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.
GAMR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -4.84%
- 10 лет*
- 11.15%
ISWN
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAMR и ISWN
GAMR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Доходность на риск
GAMR vs. ISWN — Ранг доходности на риск
GAMR
ISWN
Сравнение GAMR c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAMR | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.43 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.96 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.78 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 7.30 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAMR | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.43 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.02 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.03 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между GAMR и ISWN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMR и ISWN
Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности ISWN в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.62% | 0.52% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.88% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок GAMR и ISWN
Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и ISWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAMR | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -32.35% | -23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -9.63% | -19.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -32.35% | -19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.45% | -6.12% | -24.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -16.56% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 2.35% | +8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAMR и ISWN
Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAMR | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 5.91% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 8.66% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.41% | 11.84% | +15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 11.47% | +12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 11.41% | +12.77% |