PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAMR с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAMR с ISWN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both exchange-traded funds - GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index, while ISWN is a Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan. Both are passively managed. Over the past 5 years, GAMR returned -0.52%/yr vs -0.37%/yr for ISWN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAMR charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.

Доходность

Сравнение доходности GAMR и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 4.28%.

GAMR

1 день
-0.83%
1 месяц
13.55%
С начала года
3.68%
6 месяцев
1.71%
1 год
19.82%
3 года*
16.12%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
12.82%

ISWN

1 день
-0.80%
1 месяц
2.01%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.94%
1 год
13.27%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAMR и ISWN

2026 (YTD)20252024202320222021
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		3.68%39.20%11.23%6.89%-36.96%-7.25%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.28%23.23%-3.96%8.19%-24.93%0.44%

Correlation

The correlation between GAMR and ISWN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.52

The correlation between GAMR and ISWN has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GAMR и ISWN

Секторы
GAMR
ISWN

Технологии

66.0%
10.3%

Коммуникационные услуги

25.0%
4.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.7%

Финансовые услуги

0.1%
1.6%

Сырьевые материалы

-

5.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Энергетика

-

4.0%

Здравоохранение

-

10.6%

Промышленность

-

19.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Технологии

GAMR
66.0%
ISWN
10.3%

Коммуникационные услуги

GAMR
25.0%
ISWN
4.5%

Потребительский циклический сектор

GAMR
8.7%
ISWN
7.7%

Финансовые услуги

GAMR
0.1%
ISWN
1.6%

Сырьевые материалы

GAMR

-

ISWN
5.9%

Потребительский защитный сектор

GAMR

-

ISWN
6.7%

Энергетика

GAMR

-

ISWN
4.0%

Здравоохранение

GAMR

-

ISWN
10.6%

Промышленность

GAMR

-

ISWN
19.8%

Недвижимость

GAMR

-

ISWN
1.9%

Коммунальные услуги

GAMR

-

ISWN
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Video Game Leaders ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с QQQMGAMR с FDISGAMR с HACK
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Доходность на риск

GAMR vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMR c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAMRISWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.09

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.60

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.38

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

4.67

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAMR vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAMRISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.09

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.03

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.01

+0.56

Просадки

Сравнение просадок GAMR и ISWN

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и ISWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAMRISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-32.35%

-23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-9.63%

-19.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-13.77%

-15.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.57%

-32.35%

-18.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-4.03%

-9.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.13%

-16.17%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

2.85%

+9.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и ISWN

Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAMRISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

4.67%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

10.10%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

12.20%

+10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

11.67%

+12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

11.57%

+12.70%

Сравнение комиссий GAMR и ISWN

GAMR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и ISWN

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности ISWN в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.50%0.52%0.63%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.82%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Часто задаваемые вопросы

GAMR and ISWN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAMR has higher volatility (5.88%) compared to ISWN (4.67%). In terms of maximum drawdown, GAMR dropped -55.37% vs ISWN's -32.35%.

On 5-year performance, ISWN leads with -0.37% vs -0.52% for GAMR. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ISWN has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISWN has performed better with a -0.37% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for GAMR.

ISWN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.50% for GAMR.

GAMR is categorized as Gaming, while ISWN is Options Trading. GAMR tracks VettaFi Video Game Leaders Index, while ISWN tracks S-Network International BlackSwan. Their fees differ too: 0.59% for GAMR and 0.49% for ISWN.

ISWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAMR и ISWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор