PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GAMR с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAMR и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAMR и ISWN


2026 (YTD)20252024202320222021
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF
-16.53%39.20%11.23%6.89%-36.96%-7.25%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF
2.01%23.23%-3.96%8.19%-24.93%0.44%

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.


GAMR

1 день
0.76%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-16.53%
6 месяцев
-21.80%
1 год
12.82%
3 года*
7.75%
5 лет*
-4.84%
10 лет*
11.15%

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify Video Game Leaders ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Сравнение комиссий GAMR и ISWN

GAMR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.


Доходность на риск

GAMR vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 2121
Ранг коэф-та Мартина

ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMR c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAMRISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.43

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.96

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.78

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

7.30

-5.94

GAMR vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа ISWN равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GAMRISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.43

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.02

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.03

+0.51

Корреляция

Корреляция между GAMR и ISWN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и ISWN

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности ISWN в 2.88%


TTM20252024202320222021
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF
0.62%0.52%0.63%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF
2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок GAMR и ISWN

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и ISWN.


Загрузка...

Показатели просадок


GAMRISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-32.35%

-23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-9.63%

-19.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

-32.35%

-19.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.45%

-6.12%

-24.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.14%

-16.56%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.89%

2.35%

+8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и ISWN

Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GAMRISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

5.91%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

8.66%

+9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.41%

11.84%

+15.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

11.47%

+12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

11.41%

+12.77%