PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GAMR с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAMR и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAMR и IDVO


2026 (YTD)2025202420232022
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF
-16.53%39.20%11.23%6.89%-1.09%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
8.39%36.46%10.16%17.53%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.39%.


GAMR

1 день
0.76%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-16.53%
6 месяцев
-21.80%
1 год
12.82%
3 года*
7.75%
5 лет*
-4.84%
10 лет*
11.15%

IDVO

1 день
1.16%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.39%
6 месяцев
12.68%
1 год
37.65%
3 года*
21.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify Video Game Leaders ETF

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Сравнение комиссий GAMR и IDVO

GAMR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.


Доходность на риск

GAMR vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 2121
Ранг коэф-та Мартина

IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMR c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAMRIDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

2.05

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.67

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.41

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.99

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

12.91

-11.56

GAMR vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GAMRIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.05

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.34

-0.86

Корреляция

Корреляция между GAMR и IDVO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и IDVO

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности IDVO в 5.47%


TTM2025202420232022
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF
0.62%0.52%0.63%0.00%0.00%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
5.47%5.42%6.14%5.72%1.96%

Просадки

Сравнение просадок GAMR и IDVO

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и IDVO.


Загрузка...

Показатели просадок


GAMRIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-15.46%

-39.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-12.81%

-16.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.45%

-5.42%

-25.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.14%

-2.31%

-19.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.89%

2.96%

+7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и IDVO

Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GAMRIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

7.46%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

12.75%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.41%

18.46%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

16.33%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

16.33%

+7.85%