Сравнение GAMR с HCOW

С начала года, GAMR показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у HCOW с доходностью -1.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GAMR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HCOW в 0.65%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCOW равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и HCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GAMR и HCOW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности HCOW в 11.89%

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки HCOW в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и HCOW.

Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.