PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GAMR с FDCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAMR с FDCF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) and FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) are both exchange-traded funds - GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index, while FDCF is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity. GAMR is passively managed, while FDCF is actively managed. Over the past 3 years, GAMR returned 17.28%/yr vs 23.76%/yr for FDCF. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GAMR charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for FDCF.

Доходность

Сравнение доходности GAMR и FDCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у FDCF с доходностью 4.02%.

GAMR

1 день
-0.77%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
20.02%
С начала года
5.69%
1 год
9.66%
3 года*
17.28%
5 лет*
2.07%
10 лет*
12.42%
Всё время*
13.68%

FDCF

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
11.02%
С начала года
4.02%
1 год
11.63%
3 года*
23.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
24.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDCF

Fidelity Disruptive Communications ETF
$362.59K$337.45K$430.02K

GAMR

Amplify Video Game Leaders ETF
$82.01K$77.83K$103.64K

Сравнение доходности по годам GAMR и FDCF

2026 (YTD)202520242023
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		5.69%39.20%11.23%-2.28%
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		4.02%27.42%28.37%17.50%

Correlation

The correlation between GAMR and FDCF is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.76

The correlation between GAMR and FDCF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GAMR и FDCF

Секторы
GAMR
FDCF

Технологии

66.2%
36.8%

Коммуникационные услуги

19.6%
48.5%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.8%

Финансовые услуги

0.6%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GAMR
66.2%
FDCF
36.8%

Коммуникационные услуги

GAMR
19.6%
FDCF
48.5%

Потребительский циклический сектор

GAMR
11.2%
FDCF
9.8%

Финансовые услуги

GAMR
0.6%
FDCF
0.3%

Сырьевые материалы

GAMR

-

FDCF

-

Потребительский защитный сектор

GAMR

-

FDCF

-

Энергетика

GAMR

-

FDCF

-

Здравоохранение

GAMR

-

FDCF

-

Промышленность

GAMR

-

FDCF
4.9%

Недвижимость

GAMR

-

FDCF

-

Коммунальные услуги

GAMR

-

FDCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Video Game Leaders ETF

Fidelity Disruptive Communications ETF

Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с QQQMGAMR с HACKGAMR с FDIS
Часто сравнивают с FDCF:
FDCF с AIQFDCF с QQQMFDCF с FCOMFDCF с XLCFDCF с FDIFFDCF с FDTXFDCF с DXJ

Доходность на риск

GAMR vs. FDCF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GAMR c FDCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GAMRFDCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.59

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
0.92

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

0.65

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

1.85

-1.14

GAMR vs. FDCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FDCF равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и FDCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAMR и FDCF

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки FDCF в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и FDCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAMRFDCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-22.53%

-32.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-18.10%

-11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-22.53%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-3.38%

-8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.02%

-4.17%

-17.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.56%

6.29%

+7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и FDCF

Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAMRFDCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

5.45%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

15.58%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

19.69%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.68%

20.71%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

20.71%

+3.68%

Сравнение комиссий GAMR и FDCF

GAMR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDCF в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и FDCF

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности FDCF в 0.07%

ПозицияTTM202520242023
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.07%0.09%0.25%0.19%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.49%0.52%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAMR and FDCF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAMR has higher volatility (6.43%) compared to FDCF (5.45%). In terms of maximum drawdown, GAMR dropped -55.37% vs FDCF's -22.53%.

On 3-year performance, FDCF leads with 23.76% vs 17.28% for GAMR. On fees, FDCF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDCF has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDCF has performed better with a 23.76% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDCF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for GAMR.

GAMR has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.07% for FDCF.

GAMR is categorized as Gaming, while FDCF is Communications Equities. They also come from different issuers: Amplify and Fidelity. Their fees differ too: 0.59% for GAMR and 0.50% for FDCF.

FDCF currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAMR и FDCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор