PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GAMR с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAMR и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAMR и DIVO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF
-16.53%39.20%11.23%6.89%-36.96%11.31%76.83%14.76%-18.82%59.47%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
2.19%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.


GAMR

1 день
0.76%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-16.53%
6 месяцев
-21.80%
1 год
12.82%
3 года*
7.75%
5 лет*
-4.84%
10 лет*
11.15%

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify Video Game Leaders ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Сравнение комиссий GAMR и DIVO

GAMR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.


Доходность на риск

GAMR vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 2121
Ранг коэф-та Мартина

DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMR c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAMRDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.36

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.99

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.92

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

9.07

-7.72

GAMR vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GAMRDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.36

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.93

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.83

-0.35

Корреляция

Корреляция между GAMR и DIVO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и DIVO

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности DIVO в 6.48%


TTM202520242023202220212020201920182017
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF
0.62%0.52%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок GAMR и DIVO

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и DIVO.


Загрузка...

Показатели просадок


GAMRDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-30.04%

-25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-9.21%

-20.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

-13.72%

-38.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.45%

-3.96%

-26.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.14%

-2.62%

-19.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.89%

1.95%

+8.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и DIVO

Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GAMRDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

3.58%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

7.01%

+10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.41%

13.13%

+14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

11.93%

+12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

14.93%

+9.25%