PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAMR с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAMR с DIVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. GAMR is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, GAMR returned -0.52%/yr vs 10.61%/yr for DIVO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GAMR charges 0.59%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности GAMR и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 5.53%.

GAMR

1 день
-0.83%
1 месяц
13.55%
С начала года
3.68%
6 месяцев
1.71%
1 год
19.82%
3 года*
16.12%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
12.82%

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAMR и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		3.68%39.20%11.23%6.89%-36.96%11.31%76.83%14.76%-18.82%59.47%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between GAMR and DIVO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.48

Сравнение распределения секторов GAMR и DIVO

Секторы
GAMR
DIVO

Технологии

66.0%
14.5%

Коммуникационные услуги

25.0%
1.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
11.6%

Финансовые услуги

0.1%
30.3%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Энергетика

-

6.8%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

16.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

GAMR
66.0%
DIVO
14.5%

Коммуникационные услуги

GAMR
25.0%
DIVO
1.0%

Потребительский циклический сектор

GAMR
8.7%
DIVO
11.6%

Финансовые услуги

GAMR
0.1%
DIVO
30.3%

Сырьевые материалы

GAMR

-

DIVO
4.1%

Потребительский защитный сектор

GAMR

-

DIVO
6.9%

Энергетика

GAMR

-

DIVO
6.8%

Здравоохранение

GAMR

-

DIVO
6.7%

Промышленность

GAMR

-

DIVO
16.2%

Недвижимость

GAMR

-

DIVO

-

Коммунальные услуги

GAMR

-

DIVO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Video Game Leaders ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с QQQMGAMR с FDISGAMR с HACK
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

GAMR vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMR c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAMRDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.06

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
3.05

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

3.10

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

11.21

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAMR vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAMRDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.06

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.89

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.85

-0.27

Просадки

Сравнение просадок GAMR и DIVO

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAMRDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-30.04%

-25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-5.95%

-23.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-12.12%

-17.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.57%

-13.72%

-36.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-0.82%

-12.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.13%

-2.61%

-19.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

1.64%

+11.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и DIVO

Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAMRDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

2.01%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

6.88%

+10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

8.97%

+13.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

11.94%

+12.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

14.84%

+9.43%

Сравнение комиссий GAMR и DIVO

GAMR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и DIVO

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности DIVO в 6.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.50%0.52%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAMR and DIVO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAMR has higher volatility (5.88%) compared to DIVO (2.01%). In terms of maximum drawdown, GAMR dropped -55.37% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.61% vs -0.52% for GAMR. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.61% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for GAMR.

DIVO has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 0.50% for GAMR.

GAMR is categorized as Gaming, while DIVO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for GAMR and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAMR и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор