PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAMR с AIVC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAMR с AIVC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) and AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) are both exchange-traded funds - GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index, while AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GAMR returned 12.72%/yr vs 16.94%/yr for AIVC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GAMR и AIVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у AIVC с доходностью 77.49%. За последние 10 лет акции GAMR уступали акциям AIVC по среднегодовой доходности: 12.72% против 16.94% соответственно.

GAMR

1 день
-0.46%
1 месяц
12.54%
С начала года
3.20%
6 месяцев
0.65%
1 год
17.67%
3 года*
15.96%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
12.72%

AIVC

1 день
-1.09%
1 месяц
24.23%
С начала года
77.49%
6 месяцев
76.57%
1 год
146.57%
3 года*
50.97%
5 лет*
20.19%
10 лет*
16.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAMR и AIVC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		3.20%39.20%11.23%6.89%-36.96%11.31%76.83%14.76%-18.82%59.47%
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		77.49%39.94%18.22%39.28%-38.91%-7.23%41.45%27.78%-18.62%35.42%

Correlation

The correlation between GAMR and AIVC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2016 г.

0.70

The correlation between GAMR and AIVC has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GAMR и AIVC

Секторы
GAMR
AIVC

Технологии

66.0%
91.2%

Коммуникационные услуги

25.0%
4.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
4.2%

Финансовые услуги

0.1%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GAMR
66.0%
AIVC
91.2%

Коммуникационные услуги

GAMR
25.0%
AIVC
4.6%

Потребительский циклический сектор

GAMR
8.7%
AIVC
4.2%

Финансовые услуги

GAMR
0.1%
AIVC
0.8%

Сырьевые материалы

GAMR

-

AIVC

-

Потребительский защитный сектор

GAMR

-

AIVC

-

Энергетика

GAMR

-

AIVC

-

Здравоохранение

GAMR

-

AIVC

-

Промышленность

GAMR

-

AIVC

-

Недвижимость

GAMR

-

AIVC

-

Коммунальные услуги

GAMR

-

AIVC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Video Game Leaders ETF

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с QQQMGAMR с FDISGAMR с HACK
Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с GINNAIVC с SMHAIVC с TCAIAIVC с PXQAIVC с CHPSAIVC с IXN

Доходность на риск

GAMR vs. AIVC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMR c AIVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAMRAIVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
4.96

-4.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
5.09

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.67

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

10.45

-9.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

35.36

-33.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAMR vs. AIVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа AIVC равного 4.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и AIVC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAMRAIVCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

4.96

-4.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.67

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.64

-0.06

Просадки

Сравнение просадок GAMR и AIVC

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке AIVC в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и AIVC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAMRAIVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-56.11%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-14.11%

-15.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-32.55%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.57%

-53.58%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

-56.11%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.01%

-2.41%

-11.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.12%

-16.43%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.83%

4.16%

+8.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и AIVC

Текущая волатильность для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) составляет 5.98%, в то время как у Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что GAMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAMRAIVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

10.92%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

23.76%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

29.71%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

30.20%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

26.93%

-2.66%

Сравнение комиссий GAMR и AIVC

И GAMR, и AIVC имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и AIVC

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности AIVC в 0.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.50%0.52%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAMR and AIVC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVC has higher volatility (10.92%) compared to GAMR (5.98%). In terms of maximum drawdown, GAMR dropped -55.37% vs AIVC's -56.11%.

On 10-year performance, AIVC leads with 16.94% vs 12.72% for GAMR. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, GAMR has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIVC has performed better with a 16.94% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAMR and AIVC have the same expense ratio: 0.59% per year.

GAMR has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.10% for AIVC.

GAMR is categorized as Gaming, while AIVC is Technology Equities. GAMR tracks VettaFi Video Game Leaders Index, while AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAMR и AIVC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор