Сравнение GAL с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
GAL и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GAL и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAL и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 0.93% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 12.23% | 9.33% | 19.59% | -7.71% | 18.67% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GAL показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции GAL уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 7.58% против 21.00% соответственно.
GAL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.58%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAL и XLK
GAL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
GAL vs. XLK — Ранг доходности на риск
GAL
XLK
Сравнение GAL c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAL | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.71 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.97 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 6.31 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAL | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.87 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.36 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между GAL и XLK составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAL и XLK
Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.37% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок GAL и XLK
Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAL | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.31% | -82.05% | +53.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -15.92% | +7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -33.56% | +12.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | -33.56% | +5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -11.04% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -35.17% | +31.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 4.98% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAL и XLK
Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 4.22%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAL | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 8.12% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 16.49% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 27.05% | -16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.41% | 24.72% | -14.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 24.33% | -13.01% |