PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAL с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAL с SPYD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - GAL is a Diversified Portfolio fund actively managed by State Street, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. GAL is actively managed, while SPYD is passively managed. Over the past 10 years, GAL returned 8.24%/yr vs 8.89%/yr for SPYD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAL charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности GAL и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAL показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 12.86%. За последние 10 лет акции GAL уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 8.24% против 8.89% соответственно.

GAL

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.67%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.22%
1 год
16.21%
3 года*
13.21%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.24%

SPYD

1 день
0.27%
1 месяц
1.28%
С начала года
12.86%
6 месяцев
12.37%
1 год
17.98%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAL и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		6.93%15.95%9.85%13.32%-13.41%12.23%9.33%19.59%-7.71%18.67%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		12.86%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between GAL and SPYD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.67

Over the past year, the correlation between GAL and SPYD has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Global Allocation ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с GAL:
GAL с AORGAL с AOAGAL с FLBRGAL с DFEGAL с REMGAL с PICKGAL с HNDL
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

GAL vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAL
Ранг доходности на риск GAL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAL c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GALSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.52

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.28

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.56

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

7.37

+3.34

GAL vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAL на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAL и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAL и SPYD

Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GALSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.31%

-46.42%

+18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-7.05%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-16.13%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-22.25%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

-46.42%

+18.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.62%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-6.14%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.45%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GAL и SPYD

SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что GAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GALSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.56%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

8.04%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

11.86%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

16.07%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

19.78%

-8.39%

Сравнение комиссий GAL и SPYD

GAL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAL и SPYD

Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности SPYD в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		3.18%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.25%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

GAL and SPYD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAL has higher volatility (3.74%) compared to SPYD (3.56%). In terms of maximum drawdown, GAL dropped -28.31% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, SPYD leads with 8.89% vs 8.24% for GAL. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYD has performed better with a 8.89% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for GAL.

SPYD has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 3.18% for GAL.

GAL is categorized as Diversified Portfolio, while SPYD is S&P 500. Their fees differ too: 0.35% for GAL and 0.07% for SPYD.

GAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAL и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор