Сравнение GAL с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
GAL и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GAL и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAL и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 0.93% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 12.23% | 9.33% | 19.59% | -7.71% | 18.67% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GAL показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции GAL уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 7.58% против 8.45% соответственно.
GAL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.58%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAL и SPYD
GAL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
GAL vs. SPYD — Ранг доходности на риск
GAL
SPYD
Сравнение GAL c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAL | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.49 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.78 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.10 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.59 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 2.09 | +6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAL | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.49 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.43 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.45 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между GAL и SPYD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAL и SPYD
Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.37% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок GAL и SPYD
Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAL | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.31% | -46.42% | +18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -12.35% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -22.25% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | -46.42% | +18.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -4.70% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -6.24% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.47% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAL и SPYD
SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что GAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAL | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 3.03% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 8.61% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 15.67% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.41% | 16.24% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 19.80% | -8.48% |