PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAL с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAL с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - GAL is a Diversified Portfolio fund actively managed by State Street, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. GAL is actively managed, while SPYD is passively managed. Over the past 10 years, GAL returned 8.23%/yr vs 8.63%/yr for SPYD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAL charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности GAL и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAL показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 11.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GAL имеют среднегодовую доходность 8.23%, а акции SPYD немного впереди с 8.63%.

GAL

1 день
0.15%
1 месяц
1.97%
С начала года
8.89%
6 месяцев
9.39%
1 год
19.81%
3 года*
14.19%
5 лет*
7.00%
10 лет*
8.23%

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAL и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		8.89%15.95%9.85%13.32%-13.41%12.23%9.33%19.59%-7.71%18.67%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between GAL and SPYD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.67

The correlation between GAL and SPYD shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GAL и SPYD

Секторы
GAL
SPYD

Технологии

27.2%
2.7%

Финансовые услуги

15.8%
12.1%

Промышленность

12.2%
2.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
6.5%

Здравоохранение

7.8%
5.2%

Коммуникационные услуги

7.7%
5.1%

Сырьевые материалы

5.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
16.3%

Энергетика

4.3%
9.2%

Недвижимость

2.7%
25.8%

Коммунальные услуги

2.6%
11.4%

Технологии

GAL
27.2%
SPYD
2.7%

Финансовые услуги

GAL
15.8%
SPYD
12.1%

Промышленность

GAL
12.2%
SPYD
2.3%

Потребительский циклический сектор

GAL
9.9%
SPYD
6.5%

Здравоохранение

GAL
7.8%
SPYD
5.2%

Коммуникационные услуги

GAL
7.7%
SPYD
5.1%

Сырьевые материалы

GAL
5.0%
SPYD
3.4%

Потребительский защитный сектор

GAL
4.8%
SPYD
16.3%

Энергетика

GAL
4.3%
SPYD
9.2%

Недвижимость

GAL
2.7%
SPYD
25.8%

Коммунальные услуги

GAL
2.6%
SPYD
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Global Allocation ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с GAL:
GAL с AORGAL с AOAGAL с FLBRGAL с DFEGAL с REMGAL с HNDLGAL с PICK
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

GAL vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAL
Ранг доходности на риск GAL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAL c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GALSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.60

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.41

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.64

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.57

7.67

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAL vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAL на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAL и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GALSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.60

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.44

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.44

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.47

+0.22

Просадки

Сравнение просадок GAL и SPYD

Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GALSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.31%

-46.42%

+18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-7.05%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-16.13%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-22.25%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

-46.42%

+18.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-6.17%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.42%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GAL и SPYD

SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеют волатильность 2.57% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GALSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.70%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

7.73%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.73%

11.67%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

16.14%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

19.78%

-8.41%

Сравнение комиссий GAL и SPYD

GAL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAL и SPYD

Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности SPYD в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		3.12%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

GAL and SPYD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYD has higher volatility (2.70%) compared to GAL (2.57%). In terms of maximum drawdown, GAL dropped -28.31% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, SPYD leads with 8.63% vs 8.23% for GAL. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, GAL has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYD has performed better with a 8.63% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for GAL.

SPYD has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 3.12% for GAL.

GAL is categorized as Diversified Portfolio, while SPYD is S&P 500. Their fees differ too: 0.35% for GAL and 0.07% for SPYD.

GAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAL и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор