PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAL с MKAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAL с MKAM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и MKAM ETF (MKAM).

GAL и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GAL и MKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и MKAM ETF (MKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAL и MKAM

2026 (YTD)202520242023
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		0.93%15.95%9.85%7.98%
MKAM
MKAM ETF		-1.48%8.07%12.15%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, GAL показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у MKAM с доходностью -1.48%.

GAL

1 день
0.55%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.94%
1 год
14.61%
3 года*
11.74%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.58%

MKAM

1 день
0.94%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.11%
1 год
7.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Global Allocation ETF

MKAM ETF

Часто сравнивают с GAL:
GAL с AORGAL с AOAGAL с DFEGAL с FLBRGAL с REMGAL с PICKGAL с HNDL
Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с VSMVMKAM с AOAMKAM с EAOMMKAM с FDATMKAM с TSPXMKAM с CEFS

Сравнение комиссий GAL и MKAM

GAL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MKAM в 0.96%.

MKAM
MKAM ETF
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF

Доходность на риск

GAL vs. MKAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAL
Ранг доходности на риск GAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAL c MKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GALMKAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.71

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.02

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

7.08

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAL vs. MKAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAL на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKAM равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAL и MKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GALMKAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.23

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.45

-0.80

Корреляция

Корреляция между GAL и MKAM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAL и MKAM

Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности MKAM в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		3.37%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%
MKAM
MKAM ETF		3.10%2.56%1.88%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAL и MKAM

Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и MKAM.

Загрузка...

Показатели просадок

GALMKAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.31%

-5.01%

-23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-3.72%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-2.82%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-1.17%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.06%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GAL и MKAM

SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что GAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GALMKAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

1.96%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

5.05%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

6.06%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

6.28%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

6.28%

+5.04%