Сравнение GAL с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
GAL и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GAL и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAL и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 0.93% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 12.23% | 9.33% | 19.59% | -7.71% | 18.67% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | -1.18% | 15.82% | -4.77% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GAL показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции GAL превзошли акции IYLD по среднегодовой доходности: 7.58% против 4.04% соответственно.
GAL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.58%
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAL и IYLD
GAL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
GAL vs. IYLD — Ранг доходности на риск
GAL
IYLD
Сравнение GAL c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAL | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.01 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.75 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.02 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 11.37 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAL | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.01 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.45 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.42 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.48 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между GAL и IYLD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAL и IYLD
Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности IYLD в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.37% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок GAL и IYLD
Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAL | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.31% | -30.23% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -4.63% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -22.57% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | -30.23% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -2.92% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -4.58% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.23% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAL и IYLD
SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что GAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAL | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 2.75% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 4.54% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 6.80% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.41% | 7.83% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 9.56% | +1.76% |