PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GAL с IYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAL и IYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAL и IYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
0.93%15.95%9.85%13.32%-13.41%12.23%9.33%19.59%-7.71%18.67%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
2.45%15.44%2.00%12.55%-16.80%3.37%-1.18%15.82%-4.77%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, GAL показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции GAL превзошли акции IYLD по среднегодовой доходности: 7.58% против 4.04% соответственно.


GAL

1 день
0.55%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.94%
1 год
14.61%
3 года*
11.74%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.58%

IYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-1.92%
С начала года
2.45%
6 месяцев
5.08%
1 год
13.61%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR SSgA Global Allocation ETF

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Сравнение комиссий GAL и IYLD

GAL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYLD в 0.60%.


Доходность на риск

GAL vs. IYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAL
Ранг доходности на риск GAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 7676
Ранг коэф-та Мартина

IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAL c IYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GALIYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.01

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.75

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

3.02

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

11.37

-2.84

GAL vs. IYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAL на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа IYLD равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAL и IYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GALIYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.01

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.45

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.42

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.48

+0.17

Корреляция

Корреляция между GAL и IYLD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GAL и IYLD

Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности IYLD в 4.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
3.37%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
4.58%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%

Просадки

Сравнение просадок GAL и IYLD

Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и IYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


GALIYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.31%

-30.23%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-4.63%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-22.57%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

-30.23%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-2.92%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-4.58%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.23%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GAL и IYLD

SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что GAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GALIYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

2.75%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

4.54%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

6.80%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

7.83%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

9.56%

+1.76%