PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAL с AOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAL с AOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF) and AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. GAL is actively managed, while AOK is passively managed. Over the past 10 years, GAL returned 8.23%/yr vs 5.14%/yr for AOK. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GAL charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for AOK.

Доходность

Сравнение доходности GAL и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAL показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции GAL превзошли акции AOK по среднегодовой доходности: 8.23% против 5.14% соответственно.

GAL

1 день
0.15%
1 месяц
1.97%
С начала года
8.89%
6 месяцев
9.39%
1 год
19.81%
3 года*
14.19%
5 лет*
7.00%
10 лет*
8.23%

AOK

1 день
0.14%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.41%
6 месяцев
4.33%
1 год
11.77%
3 года*
9.39%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAL и AOK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		8.89%15.95%9.85%13.32%-13.41%12.23%9.33%19.59%-7.71%18.67%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		4.41%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%9.33%13.90%-3.09%9.70%

Correlation

The correlation between GAL and AOK is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.81

The correlation between GAL and AOK has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GAL и AOK

Секторы
GAL
AOK

Технологии

27.2%
13.0%

Финансовые услуги

15.8%
6.0%

Промышленность

12.2%
3.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
3.2%

Здравоохранение

7.8%
3.0%

Коммуникационные услуги

7.7%
3.4%

Сырьевые материалы

5.0%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.7%

Энергетика

4.3%
1.5%

Недвижимость

2.7%
0.5%

Коммунальные услуги

2.6%
0.9%

Технологии

GAL
27.2%
AOK
13.0%

Финансовые услуги

GAL
15.8%
AOK
6.0%

Промышленность

GAL
12.2%
AOK
3.6%

Потребительский циклический сектор

GAL
9.9%
AOK
3.2%

Здравоохранение

GAL
7.8%
AOK
3.0%

Коммуникационные услуги

GAL
7.7%
AOK
3.4%

Сырьевые материалы

GAL
5.0%
AOK
1.1%

Потребительский защитный сектор

GAL
4.8%
AOK
1.7%

Энергетика

GAL
4.3%
AOK
1.5%

Недвижимость

GAL
2.7%
AOK
0.5%

Коммунальные услуги

GAL
2.6%
AOK
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Global Allocation ETF

iShares Core Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с GAL:
GAL с AORGAL с AOAGAL с FLBRGAL с DFEGAL с REMGAL с HNDLGAL с PICK
Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VTAOK с VOOAOK с EAOM

Доходность на риск

GAL vs. AOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAL
Ранг доходности на риск GAL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAL c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GALAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.06

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.94

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.63

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.57

11.18

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAL vs. AOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAL на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOK равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAL и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GALAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.06

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.53

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.71

-0.02

Просадки

Сравнение просадок GAL и AOK

Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что больше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и AOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GALAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.31%

-18.94%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-4.50%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-6.37%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-18.94%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

-18.94%

-9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.26%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-2.37%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.06%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GAL и AOK

SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что GAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GALAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

1.94%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

4.47%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.73%

5.76%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

7.10%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

6.71%

+4.66%

Сравнение комиссий GAL и AOK

GAL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AOK в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAL и AOK

Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности AOK в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.28%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		3.12%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%

Часто задаваемые вопросы

GAL and AOK have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAL has higher volatility (2.57%) compared to AOK (1.94%). In terms of maximum drawdown, GAL dropped -28.31% vs AOK's -18.94%.

On 10-year performance, GAL leads with 8.23% vs 5.14% for AOK. On fees, AOK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AOK has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GAL has performed better with a 8.23% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for GAL.

AOK has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 3.12% for GAL.

They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for GAL and 0.25% for AOK.

GAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAL и AOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор