Сравнение GAL с AOK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK).
GAL и AOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GAL и AOK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAL и AOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 0.93% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 12.23% | 9.33% | 19.59% | -7.71% | 18.67% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 0.12% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 4.87% | 9.33% | 13.90% | -3.09% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, GAL показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции GAL превзошли акции AOK по среднегодовой доходности: 7.58% против 4.88% соответственно.
GAL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.58%
AOK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAL и AOK
GAL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AOK в 0.25%.
Доходность на риск
GAL vs. AOK — Ранг доходности на риск
GAL
AOK
Сравнение GAL c AOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAL | AOK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.97 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.22 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 8.55 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAL | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GAL и AOK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAL и AOK
Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что сопоставимо с доходностью AOK в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.37% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.34% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок GAL и AOK
Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что больше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и AOK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAL | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.31% | -18.94% | -9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -4.50% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -18.94% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | -18.94% | -9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -2.89% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -2.38% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.17% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAL и AOK
SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что GAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAL | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 2.87% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 4.25% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 6.80% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.41% | 7.05% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 6.68% | +4.64% |