Сравнение GAL с ABALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).
GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности GAL и ABALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAL и ABALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 0.93% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 12.23% | 9.33% | 19.59% | -7.71% | 18.67% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | -1.12% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GAL показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции GAL уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 7.58% против 9.17% соответственно.
GAL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.58%
ABALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAL и ABALX
GAL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.
Доходность на риск
GAL vs. ABALX — Ранг доходности на риск
GAL
ABALX
Сравнение GAL c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAL | ABALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.56 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.28 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.43 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 10.15 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAL | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.56 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.87 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GAL и ABALX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAL и ABALX
Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности ABALX в 8.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.37% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 8.39% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок GAL и ABALX
Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и ABALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAL | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.31% | -40.20% | +11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -7.33% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -18.76% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | -22.34% | -5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -5.37% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -3.86% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.76% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAL и ABALX
SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что GAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAL | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 3.89% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 6.96% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 11.22% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.41% | 10.45% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 10.63% | +0.69% |