PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAIOX с WSHFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAIOX с WSHFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAIOX (American Funds Growth and Income Portfolio) and WSHFX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1) are both mutual funds - GAIOX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while WSHFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, GAIOX returned 10.86%/yr vs 12.76%/yr for WSHFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GAIOX charges 0.66%/yr vs 0.64%/yr for WSHFX.

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и WSHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAIOX показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у WSHFX с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям WSHFX по среднегодовой доходности: 10.86% против 12.76% соответственно.

GAIOX

1 день
0.30%
1 месяц
3.94%
С начала года
8.97%
6 месяцев
9.44%
1 год
21.97%
3 года*
17.56%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.86%

WSHFX

1 день
0.40%
1 месяц
2.80%
С начала года
5.86%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.49%
3 года*
18.18%
5 лет*
11.85%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAIOX и WSHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		8.97%17.92%14.54%18.77%-15.88%16.31%16.35%21.90%-5.91%19.13%
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		5.86%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%

Correlation

The correlation between GAIOX and WSHFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.93

The correlation between GAIOX and WSHFX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth and Income Portfolio

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Часто сравнивают с GAIOX:
GAIOX с APGAXGAIOX с VOOGAIOX с BLPAXGAIOX с NDARXGAIOX с SPYGAIOX с TPLGXGAIOX с SCHD
Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSXWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGX

Доходность на риск

GAIOX vs. WSHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIOX
Ранг доходности на риск GAIOX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAIOX c WSHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAIOXWSHFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.77

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.52

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.17

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

9.40

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAIOX vs. WSHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSHFX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и WSHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAIOXWSHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.77

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.50

+0.37

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и WSHFX

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки WSHFX в -53.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и WSHFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAIOXWSHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.55%

-53.94%

+27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-8.38%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.08%

-14.65%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

-18.69%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.55%

-34.67%

+8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-7.34%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.94%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и WSHFX

American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAIOXWSHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.42%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

7.89%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

10.31%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

14.11%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

16.33%

-3.15%

Сравнение комиссий GAIOX и WSHFX

GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии WSHFX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и WSHFX

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности WSHFX в 9.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.05%5.50%4.81%2.81%6.45%5.13%4.00%5.51%6.10%3.45%4.39%4.60%
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		9.55%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GAIOX and WSHFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GAIOX has higher volatility (3.03%) compared to WSHFX (2.42%). In terms of maximum drawdown, GAIOX dropped -26.55% vs WSHFX's -53.94%.

GAIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAIOX и WSHFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор