PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAIOX с WSHFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAIOX с WSHFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX).

GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. WSHFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и WSHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAIOX и WSHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		-2.54%17.92%14.54%18.77%-15.88%16.31%16.35%21.90%-5.91%19.13%
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		-3.20%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%

Доходность по периодам

С начала года, GAIOX показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у WSHFX с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям WSHFX по среднегодовой доходности: 9.91% против 11.99% соответственно.

GAIOX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-0.41%
1 год
15.59%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.78%
10 лет*
9.91%

WSHFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-3.20%
6 месяцев
-1.44%
1 год
12.87%
3 года*
16.05%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth and Income Portfolio

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Часто сравнивают с GAIOX:
GAIOX с APGAXGAIOX с VOOGAIOX с BLPAXGAIOX с NDARXGAIOX с SPYGAIOX с TPLGXGAIOX с SCHD
Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGXWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSX

Сравнение комиссий GAIOX и WSHFX

GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии WSHFX в 0.64%.

GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Доходность на риск

GAIOX vs. WSHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIOX
Ранг доходности на риск GAIOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAIOX c WSHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAIOXWSHFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.86

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.33

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.34

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

5.96

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAIOX vs. WSHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа WSHFX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и WSHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAIOXWSHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.86

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.48

+0.33

Корреляция

Корреляция между GAIOX и WSHFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и WSHFX

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности WSHFX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.64%5.50%4.81%2.81%6.45%5.13%4.00%5.51%6.10%3.45%4.39%4.60%
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		10.44%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и WSHFX

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки WSHFX в -53.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и WSHFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAIOXWSHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.55%

-53.94%

+27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-10.36%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

-18.69%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.55%

-34.67%

+8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-6.36%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-7.38%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.33%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и WSHFX

American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAIOXWSHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.41%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

8.28%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

15.30%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

14.13%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

16.33%

-3.19%