Сравнение GAIOX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GAIOX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAIOX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | -2.54% | 17.92% | 14.54% | 18.77% | -15.88% | 16.31% | 16.35% | 21.90% | -5.91% | 19.13% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GAIOX показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.91% против 10.88% соответственно.
GAIOX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.91%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAIOX и TSAIX
GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
GAIOX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
GAIOX
TSAIX
Сравнение GAIOX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAIOX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.10 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.62 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.45 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 6.28 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAIOX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.10 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.62 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.67 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между GAIOX и TSAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIOX и TSAIX
Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.64% | 5.50% | 4.81% | 2.81% | 6.45% | 5.13% | 4.00% | 5.51% | 6.10% | 3.45% | 4.39% | 4.60% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок GAIOX и TSAIX
Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAIOX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -34.58% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -11.72% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -28.28% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.55% | -34.58% | +8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -7.52% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -4.96% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.71% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIOX и TSAIX
Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) составляет 4.80%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAIOX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 6.34% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 10.26% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 17.32% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 16.20% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 17.62% | -4.48% |