Сравнение GAIOX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GAIOX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAIOX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | -2.54% | 17.92% | 14.54% | 18.77% | -15.88% | 16.31% | 16.35% | 21.90% | -5.91% | 19.13% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GAIOX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции GAIOX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.91% против 3.00% соответственно.
GAIOX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.91%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAIOX и SCLAX
GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
GAIOX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
GAIOX
SCLAX
Сравнение GAIOX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAIOX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.96 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.75 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.24 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 9.02 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAIOX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.96 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.01 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.10 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GAIOX и SCLAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIOX и SCLAX
Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.64% | 5.50% | 4.81% | 2.81% | 6.45% | 5.13% | 4.00% | 5.51% | 6.10% | 3.45% | 4.39% | 4.60% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок GAIOX и SCLAX
Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAIOX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -5.59% | -20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -2.32% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -5.59% | -17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.55% | -5.59% | -20.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -1.84% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -1.15% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.58% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIOX и SCLAX
American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAIOX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 1.19% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 2.01% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 2.66% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 3.07% | +9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 2.75% | +10.39% |