PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAIOX с RFGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAIOX с RFGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX).

GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. RFGTX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и RFGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAIOX и RFGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		-2.54%17.92%14.54%18.77%-15.88%16.31%16.35%21.90%-5.91%19.13%
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		-2.51%19.52%14.80%19.33%-17.53%16.88%18.79%24.37%-5.51%21.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GAIOX показывает доходность -2.54%, а RFGTX немного выше – -2.51%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям RFGTX по среднегодовой доходности: 9.91% против 10.90% соответственно.

GAIOX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-0.41%
1 год
15.59%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.78%
10 лет*
9.91%

RFGTX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.09%
1 год
16.92%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.90%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth and Income Portfolio

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6

Часто сравнивают с GAIOX:
GAIOX с APGAXGAIOX с VOOGAIOX с BLPAXGAIOX с NDARXGAIOX с SPYGAIOX с TPLGXGAIOX с SCHD
Часто сравнивают с RFGTX:
RFGTX с VFIAXRFGTX с FRHMXRFGTX с VIIIXRFGTX с VFORXRFGTX с PDDDXRFGTX с FRKMXRFGTX с VIGAX

Сравнение комиссий GAIOX и RFGTX

GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии RFGTX в 0.36%.

GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6

Доходность на риск

GAIOX vs. RFGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIOX
Ранг доходности на риск GAIOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RFGTX
Ранг доходности на риск RFGTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFGTX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFGTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFGTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFGTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFGTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAIOX c RFGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAIOXRFGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.31

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.93

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.89

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

8.35

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAIOX vs. RFGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFGTX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и RFGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAIOXRFGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.31

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.74

+0.07

Корреляция

Корреляция между GAIOX и RFGTX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и RFGTX

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности RFGTX в 6.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.64%5.50%4.81%2.81%6.45%5.13%4.00%5.51%6.10%3.45%4.39%4.60%
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		6.38%6.22%3.80%2.81%6.71%5.22%3.53%4.59%5.29%2.70%3.88%5.43%

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и RFGTX

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки RFGTX в -28.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и RFGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAIOXRFGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.55%

-28.52%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-9.23%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

-24.85%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.55%

-28.52%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-6.27%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-3.94%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.09%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и RFGTX

American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) имеют волатильность 4.80% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAIOXRFGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.79%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

8.09%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

13.40%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

13.24%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

14.06%

-0.92%