PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAIOX с RFGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAIOX с RFGTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAIOX (American Funds Growth and Income Portfolio) and RFGTX (American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6) are both mutual funds - GAIOX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while RFGTX is a Target Retirement Date fund actively managed by American Funds. Over the past 10 years, GAIOX returned 10.86%/yr vs 11.86%/yr for RFGTX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GAIOX charges 0.66%/yr vs 0.36%/yr for RFGTX.

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и RFGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GAIOX показывает доходность 8.97%, а RFGTX немного выше – 9.16%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям RFGTX по среднегодовой доходности: 10.86% против 11.86% соответственно.

GAIOX

1 день
0.30%
1 месяц
3.94%
С начала года
8.97%
6 месяцев
9.44%
1 год
21.97%
3 года*
17.56%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.86%

RFGTX

1 день
0.20%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.16%
6 месяцев
9.80%
1 год
22.99%
3 года*
18.15%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAIOX и RFGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		8.97%17.92%14.54%18.77%-15.88%16.31%16.35%21.90%-5.91%19.13%
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		9.16%19.52%14.80%19.33%-17.53%16.88%18.79%24.37%-5.51%21.98%

Correlation

The correlation between GAIOX and RFGTX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.98

The correlation between GAIOX and RFGTX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth and Income Portfolio

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6

Часто сравнивают с GAIOX:
GAIOX с APGAXGAIOX с VOOGAIOX с BLPAXGAIOX с NDARXGAIOX с SPYGAIOX с TPLGXGAIOX с SCHD
Часто сравнивают с RFGTX:
RFGTX с VIIIXRFGTX с FXAIXRFGTX с FRHMXRFGTX с FOTKXRFGTX с PDDDXRFGTX с VFORXRFGTX с VFIAX

Доходность на риск

GAIOX vs. RFGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIOX
Ранг доходности на риск GAIOX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RFGTX
Ранг доходности на риск RFGTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFGTX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFGTX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFGTX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFGTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFGTX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAIOX c RFGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAIOXRFGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.27

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.21

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.79

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

12.62

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAIOX vs. RFGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFGTX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и RFGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAIOXRFGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.27

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.78

+0.09

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и RFGTX

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки RFGTX в -28.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и RFGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAIOXRFGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.55%

-28.52%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-8.39%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.08%

-13.48%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

-24.85%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.55%

-28.52%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.91%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.85%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и RFGTX

American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) имеют волатильность 3.03% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAIOXRFGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.98%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

8.18%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

10.33%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

13.27%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

14.10%

-0.92%

Сравнение комиссий GAIOX и RFGTX

GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии RFGTX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и RFGTX

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности RFGTX в 5.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.05%5.50%4.81%2.81%6.45%5.13%4.00%5.51%6.10%3.45%4.39%4.60%
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		5.70%6.22%3.80%2.81%6.71%5.22%3.53%4.59%5.29%2.70%3.88%5.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, GAIOX and RFGTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GAIOX has higher volatility (3.03%) compared to RFGTX (2.98%). In terms of maximum drawdown, GAIOX dropped -26.55% vs RFGTX's -28.52%.

RFGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAIOX и RFGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор