Сравнение GAIOX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GAIOX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAIOX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | -2.54% | 17.92% | 14.54% | 18.77% | -15.88% | 16.31% | 16.35% | 21.90% | -5.91% | 19.13% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GAIOX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции GAIOX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 9.91% против 8.36% соответственно.
GAIOX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.91%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAIOX и IOEZX
GAIOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
GAIOX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
GAIOX
IOEZX
Сравнение GAIOX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAIOX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.89 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.78 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 7.34 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAIOX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.32 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.35 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.51 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.39 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между GAIOX и IOEZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIOX и IOEZX
Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.64% | 5.50% | 4.81% | 2.81% | 6.45% | 5.13% | 4.00% | 5.51% | 6.10% | 3.45% | 4.39% | 4.60% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок GAIOX и IOEZX
Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAIOX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -56.15% | +29.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -11.71% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -21.47% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.55% | -38.12% | +11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -4.15% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -8.64% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.85% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIOX и IOEZX
American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAIOX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.38% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 8.72% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 15.55% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 13.90% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 16.44% | -3.30% |