Сравнение GAIOX с GRSPX
GAIOX (American Funds Growth and Income Portfolio) and GRSPX (Greenspring Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, GAIOX returned 10.86%/yr vs 10.33%/yr for GRSPX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAIOX charges 0.66%/yr vs 1.09%/yr for GRSPX.
Доходность
Сравнение доходности GAIOX и GRSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAIOX показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у GRSPX с доходностью 21.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GAIOX имеют среднегодовую доходность 10.86%, а акции GRSPX немного отстают с 10.33%.
GAIOX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 10.86%
GRSPX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 21.59%
- 6 месяцев
- 20.73%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам GAIOX и GRSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | 8.97% | 17.92% | 14.54% | 18.77% | -15.88% | 16.31% | 16.35% | 21.90% | -5.91% | 19.13% |
GRSPX Greenspring Fund | 21.59% | 6.12% | 16.03% | 11.95% | -8.62% | 26.89% | 3.81% | 20.84% | -10.21% | 7.84% |
Correlation
The correlation between GAIOX and GRSPX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.80 |
The correlation between GAIOX and GRSPX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAIOX vs. GRSPX — Ранг доходности на риск
GAIOX
GRSPX
Сравнение GAIOX c GRSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Greenspring Fund (GRSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAIOX | GRSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.99 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | 12.80 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAIOX | GRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.04 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.68 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.70 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок GAIOX и GRSPX
Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки GRSPX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и GRSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAIOX | GRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -35.67% | +9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -7.97% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.08% | -19.33% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -19.33% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.55% | -35.07% | +8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -4.81% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.39% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIOX и GRSPX
Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) составляет 3.03%, в то время как у Greenspring Fund (GRSPX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAIOX | GRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 5.49% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 11.74% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 15.60% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 15.57% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 15.36% | -2.18% |
Сравнение комиссий GAIOX и GRSPX
GAIOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии GRSPX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIOX и GRSPX
Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности GRSPX в 7.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.05% | 5.50% | 4.81% | 2.81% | 6.45% | 5.13% | 4.00% | 5.51% | 6.10% | 3.45% | 4.39% | 4.60% |
GRSPX Greenspring Fund | 7.73% | 9.40% | 7.14% | 6.84% | 8.04% | 7.69% | 2.39% | 7.89% | 11.05% | 9.63% | 6.81% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
GAIOX and GRSPX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRSPX has higher volatility (5.49%) compared to GAIOX (3.03%). In terms of maximum drawdown, GAIOX dropped -26.55% vs GRSPX's -35.67%.
GAIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAIOX и GRSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор