Сравнение GAIOX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Доходность
Сравнение доходности GAIOX и FPURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAIOX и FPURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | -2.54% | 17.92% | 14.54% | 18.77% | -15.88% | 16.31% | 16.35% | 21.90% | -5.91% | 19.13% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | -1.27% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GAIOX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 9.91% против 10.52% соответственно.
GAIOX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.91%
FPURX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAIOX и FPURX
GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.
Доходность на риск
GAIOX vs. FPURX — Ранг доходности на риск
GAIOX
FPURX
Сравнение GAIOX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAIOX | FPURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.74 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.84 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 7.80 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAIOX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.61 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.81 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.71 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между GAIOX и FPURX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIOX и FPURX
Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности FPURX в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.64% | 5.50% | 4.81% | 2.81% | 6.45% | 5.13% | 4.00% | 5.51% | 6.10% | 3.45% | 4.39% | 4.60% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.92% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
Просадки
Сравнение просадок GAIOX и FPURX
Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и FPURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAIOX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -31.76% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -8.48% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -22.53% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.55% | -23.93% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -5.06% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -4.66% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.00% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIOX и FPURX
American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеют волатильность 4.80% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAIOX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.70% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 7.89% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 12.65% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 13.28% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 13.05% | +0.09% |