PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAIN с ZAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAIN с ZAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAIN (Gladstone Investment Corporation) is a stock, while ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) is Utilities Equities fund tracking the Global X U.S. Electrification Index. Over the past year, GAIN returned 13.60% vs 28.84% for ZAP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GAIN и ZAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GAIN показывает доходность 14.45%, а ZAP немного выше – 15.14%.

GAIN

1 день
-2.81%
1 месяц
-7.09%
С начала года
14.45%
6 месяцев
15.36%
1 год
13.60%
3 года*
20.65%
5 лет*
13.29%
10 лет*
19.44%

ZAP

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.98%
С начала года
15.14%
6 месяцев
13.19%
1 год
28.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAIN и ZAP

2026 (YTD)20252024
GAIN
Gladstone Investment Corporation		14.45%17.11%3.19%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		15.14%21.84%1.26%

Correlation

The correlation between GAIN and ZAP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.26

The correlation between GAIN and ZAP shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Investment Corporation

Global X U.S. Electrification ETF

Часто сравнивают с GAIN:
GAIN с GLADGAIN с EFCGAIN с HRZNGAIN с DXGAIN с WSOGAIN с GOAUGAIN с DDS
Часто сравнивают с ZAP:
ZAP с ELFYZAP с VOLTZAP с GRIDZAP с POWRZAP с LITZAP с XLUZAP с UTES

Доходность на риск

GAIN vs. ZAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIN
Ранг доходности на риск GAIN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAIN c ZAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAINZAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.92

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.62

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

4.01

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

10.25

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAIN vs. ZAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAIN на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа ZAP равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIN и ZAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAINZAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.92

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.63

-1.39

Просадки

Сравнение просадок GAIN и ZAP

Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и ZAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAINZAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.87%

-12.38%

-68.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-7.23%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-4.11%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.92%

-2.57%

-13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.83%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GAIN и ZAP

Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что GAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAINZAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

6.28%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

11.74%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

15.13%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

16.91%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

16.91%

+8.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIN и ZAP

Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности ZAP в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAIN
Gladstone Investment Corporation		6.17%10.74%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.06%9.24%7.94%8.87%9.68%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		1.55%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAIN and ZAP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAIN has higher volatility (11.06%) compared to ZAP (6.28%). In terms of maximum drawdown, GAIN dropped -80.87% vs ZAP's -12.38%.

ZAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAIN и ZAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор