Сравнение GAFYX с NEFZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX).
GAFYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. NEFZX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности GAFYX и NEFZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAFYX и NEFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 1.74% | 6.68% | 9.66% | 3.77% | -0.49% | 1.29% | -2.12% | 10.49% | -6.21% | 11.12% |
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | -1.60% | 8.92% | 7.05% | 8.02% | -12.82% | 3.85% | 1.15% | 10.84% | -3.00% | 7.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GAFYX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у NEFZX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции GAFYX превзошли акции NEFZX по среднегодовой доходности: 3.91% против 3.38% соответственно.
GAFYX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 3.91%
NEFZX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 3.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAFYX и NEFZX
GAFYX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии NEFZX в 0.95%.
Доходность на риск
GAFYX vs. NEFZX — Ранг доходности на риск
GAFYX
NEFZX
Сравнение GAFYX c NEFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAFYX | NEFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.63 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 6.52 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAFYX | NEFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.44 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.12 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между GAFYX и NEFZX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAFYX и NEFZX
GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.24% | 9.57% | 0.00% | 2.57% | 1.16% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 3.53% |
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | 3.76% | 3.83% | 5.60% | 5.37% | 6.34% | 2.64% | 4.20% | 3.51% | 4.28% | 4.06% | 4.76% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок GAFYX и NEFZX
Максимальная просадка GAFYX за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки NEFZX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFYX и NEFZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAFYX | NEFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -32.07% | +12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -4.17% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | -17.19% | +7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | -17.21% | +3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -3.30% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -3.37% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.93% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAFYX и NEFZX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что GAFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAFYX | NEFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.05% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 2.93% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 5.10% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.09% | 5.51% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 5.26% | +1.42% |