Сравнение GAFYX с NEFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX).
GAFYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности GAFYX и NEFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAFYX и NEFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 1.74% | 6.68% | 9.66% | 3.77% | -0.49% | 1.29% | -2.12% | 10.49% | -6.21% | 11.12% |
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | -0.02% | 5.01% | 3.14% | 4.19% | -4.74% | -1.25% | 3.19% | 3.14% | 1.14% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, GAFYX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у NEFLX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции GAFYX превзошли акции NEFLX по среднегодовой доходности: 3.91% против 1.40% соответственно.
GAFYX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 3.91%
NEFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAFYX и NEFLX
GAFYX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии NEFLX в 0.69%.
Доходность на риск
GAFYX vs. NEFLX — Ранг доходности на риск
GAFYX
NEFLX
Сравнение GAFYX c NEFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAFYX | NEFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.70 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.71 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 4.30 | -3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 14.07 | -8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAFYX | NEFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.70 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.56 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.35 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между GAFYX и NEFLX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAFYX и NEFLX
GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.24% | 9.57% | 0.00% | 2.57% | 1.16% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 3.53% |
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | 2.90% | 3.21% | 3.18% | 2.96% | 1.26% | 0.59% | 1.12% | 2.02% | 1.92% | 1.73% | 1.50% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок GAFYX и NEFLX
Максимальная просадка GAFYX за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки NEFLX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFYX и NEFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAFYX | NEFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -7.37% | -12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -1.19% | -5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | -7.21% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | -7.37% | -5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -0.82% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -0.88% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.36% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAFYX и NEFLX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что GAFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAFYX | NEFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 0.73% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 1.39% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 2.32% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.09% | 2.45% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 1.98% | +4.70% |