Сравнение NEFHX с NEFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX).
NEFHX управляется Natixis. Фонд был запущен 22 февр. 1984 г.. NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFHX и NEFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFHX и NEFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | -1.05% | 7.59% | 8.77% | 9.53% | -13.67% | 2.87% | 8.18% | 11.95% | -3.47% | 7.50% |
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | -0.38% | 7.24% | 0.60% | 5.91% | -12.94% | -1.68% | 10.29% | 8.76% | -0.86% | 4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFHX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у NEFRX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции NEFHX превзошли акции NEFRX по среднегодовой доходности: 4.77% против 2.28% соответственно.
NEFHX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.77%
NEFRX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFHX и NEFRX
NEFHX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NEFRX в 0.71%.
Доходность на риск
NEFHX vs. NEFRX — Ранг доходности на риск
NEFHX
NEFRX
Сравнение NEFHX c NEFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFHX | NEFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.98 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.42 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.22 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 7.31 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFHX | NEFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.98 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.01 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.46 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.73 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между NEFHX и NEFRX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFHX и NEFRX
Дивидендная доходность NEFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности NEFRX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | 4.50% | 4.79% | 6.92% | 7.56% | 5.97% | 4.27% | 5.14% | 4.93% | 4.91% | 4.42% | 3.32% | 5.93% |
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | 3.63% | 3.97% | 3.90% | 3.58% | 3.10% | 2.34% | 4.04% | 2.51% | 2.87% | 2.68% | 3.17% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок NEFHX и NEFRX
Максимальная просадка NEFHX за все время составила -43.09%, что больше максимальной просадки NEFRX в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFHX и NEFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFHX | NEFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.09% | -25.45% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -3.12% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -18.55% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.84% | -18.76% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -2.57% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -3.97% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.95% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFHX и NEFRX
Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что NEFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFHX | NEFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.52% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.85% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 4.99% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 6.20% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 5.02% | +1.14% |