Сравнение NEFHX с NEFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX).
NEFHX управляется Natixis. Фонд был запущен 22 февр. 1984 г.. NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFHX и NEFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFHX и NEFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | -1.05% | 7.59% | 8.77% | 9.53% | -13.67% | 2.87% | 8.18% | 11.95% | -3.47% | 7.50% |
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | -6.96% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 22.12% | 31.08% | -6.67% | 26.28% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFHX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у NEFSX с доходностью -6.96%. За последние 10 лет акции NEFHX уступали акциям NEFSX по среднегодовой доходности: 4.77% против 14.49% соответственно.
NEFHX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.77%
NEFSX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFHX и NEFSX
NEFHX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии NEFSX в 1.14%.
Доходность на риск
NEFHX vs. NEFSX — Ранг доходности на риск
NEFHX
NEFSX
Сравнение NEFHX c NEFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFHX | NEFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.72 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.19 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.18 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 0.65 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFHX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.72 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.57 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.75 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между NEFHX и NEFSX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFHX и NEFSX
Дивидендная доходность NEFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности NEFSX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | 4.50% | 4.79% | 6.92% | 7.56% | 5.97% | 4.27% | 5.14% | 4.93% | 4.91% | 4.42% | 3.32% | 5.93% |
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 6.37% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок NEFHX и NEFSX
Максимальная просадка NEFHX за все время составила -43.09%, что меньше максимальной просадки NEFSX в -55.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFHX и NEFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFHX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.09% | -55.83% | +12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -12.85% | +9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -30.08% | +11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.84% | -32.27% | +10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -8.65% | +6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -11.79% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 5.58% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFHX и NEFSX
Текущая волатильность для Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) составляет 1.61%, в то время как у Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что NEFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFHX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 4.93% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 10.21% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 21.29% | -15.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 19.64% | -13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 19.72% | -13.56% |